FixMarketDataRequest

FixMarketDataRequest

public FixMarketDataRequest(FixId MdReqId, FixId MdResponseId, char? SubscriptionRequestType, char[] MdEntryTypes, string[] MdEntryArgs, SecurityId[] SecurityIds, string[] SecurityTypes, int? MarketDepth, DateTime? FromDate, DateTime? ToDate, bool? AllowBuildFromSmallerTimeFrame, bool? IsCalcVolumeProfile, bool? IsFinishedOnly, bool? IsRegularTradingHours, int? BuildMode, char? BuildFrom, char? BuildField, long? Skip, long? Count, Level1Fields[] Fields)

fixMarketDataRequest = FixMarketDataRequest(MdReqId, MdResponseId, SubscriptionRequestType, MdEntryTypes, MdEntryArgs, SecurityIds, SecurityTypes, MarketDepth, FromDate, ToDate, AllowBuildFromSmallerTimeFrame, IsCalcVolumeProfile, IsFinishedOnly, IsRegularTradingHours, BuildMode, BuildFrom, BuildField, Skip, Count, Fields)

Datos de MarketDataRequest Mensaje FIX.

MdReqId

Identificador de solicitud de datos de mercado.

MdResponseId

Identificador de respuesta de datos del mercado (para darse de baja).

SubscriptionRequestType

Tipo de solicitud de suscripción (0=Snapshot, 1=Subscribe, 2=Unsubscribe).

MdEntryTypes

Tipos de entrada de datos de mercado (0=Bid, 1=Offer, 2=Trade, etc.).

MdEntryArgs

Discusión de entrada de datos de mercado (e.g@., plazo para velas).

SecurityIds

identificadores de instrumentos financieros.

SecurityTypes

tipos de instrumentos financieros para cada instrumento financiero.

MarketDepth

Profundidad del mercado (0 = profundidad total).

FromDate

Fecha de inicio para datos históricos.

ToDate

Fecha final para datos históricos.

AllowBuildFromSmallerTimeFrame

Permitir la construcción de velas desde marcos temporales más pequeños.

IsCalcVolumeProfile

Calcular el perfil de volumen.

IsFinishedOnly

Regresa sólo velas terminadas.

IsRegularTradingHours

Sólo horas regulares de negociación.

BuildMode

Modo de construcción para datos de mercado.

BuildFrom

Construir a partir del tipo de datos.

BuildField

Construir campo para velas.

Skip

Número de registros que se deben saltar (paginación).

Count

Número de registros a devolver (paginación).

Fields

Campos de nivel 1 para solicitar.

AllowBuildFromSmallerTimeFrame

public bool? AllowBuildFromSmallerTimeFrame { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.AllowBuildFromSmallerTimeFrame
fixMarketDataRequest.AllowBuildFromSmallerTimeFrame = value

Permitir la construcción de velas desde marcos temporales más pequeños.

BuildField

public char? BuildField { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.BuildField
fixMarketDataRequest.BuildField = value

Construir campo para velas.

BuildFrom

public char? BuildFrom { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.BuildFrom
fixMarketDataRequest.BuildFrom = value

Construir a partir del tipo de datos.

BuildMode

public int? BuildMode { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.BuildMode
fixMarketDataRequest.BuildMode = value

Modo de construcción para datos de mercado.

Count

public long? Count { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.Count
fixMarketDataRequest.Count = value

Número de registros a devolver (paginación).

Fields

public Level1Fields[] Fields { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.Fields
fixMarketDataRequest.Fields = value

Campos de nivel 1 para solicitar.

FromDate

public DateTime? FromDate { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.FromDate
fixMarketDataRequest.FromDate = value

Fecha de inicio para datos históricos.

IsCalcVolumeProfile

public bool? IsCalcVolumeProfile { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.IsCalcVolumeProfile
fixMarketDataRequest.IsCalcVolumeProfile = value

Calcular el perfil de volumen.

IsFinishedOnly

public bool? IsFinishedOnly { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.IsFinishedOnly
fixMarketDataRequest.IsFinishedOnly = value

Regresa sólo velas terminadas.

IsRegularTradingHours

public bool? IsRegularTradingHours { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.IsRegularTradingHours
fixMarketDataRequest.IsRegularTradingHours = value

Sólo horas regulares de negociación.

MarketDepth

public int? MarketDepth { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.MarketDepth
fixMarketDataRequest.MarketDepth = value

Profundidad del mercado (0 = profundidad total).

MdEntryArgs

public string[] MdEntryArgs { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.MdEntryArgs
fixMarketDataRequest.MdEntryArgs = value

Discusión de entrada de datos de mercado (e.g@., plazo para velas).

MdEntryTypes

public char[] MdEntryTypes { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.MdEntryTypes
fixMarketDataRequest.MdEntryTypes = value

Tipos de entrada de datos de mercado (0=Bid, 1=Offer, 2=Trade, etc.).

MdReqId

public FixId MdReqId { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.MdReqId
fixMarketDataRequest.MdReqId = value

Identificador de solicitud de datos de mercado.

MdResponseId

public FixId MdResponseId { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.MdResponseId
fixMarketDataRequest.MdResponseId = value

Identificador de respuesta de datos del mercado (para darse de baja).

SecurityIds

public SecurityId[] SecurityIds { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.SecurityIds
fixMarketDataRequest.SecurityIds = value

identificadores de instrumentos financieros.

SecurityTypes

public string[] SecurityTypes { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.SecurityTypes
fixMarketDataRequest.SecurityTypes = value

tipos de instrumentos financieros para cada instrumento financiero.

Skip

public long? Skip { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.Skip
fixMarketDataRequest.Skip = value

Número de registros que se deben saltar (paginación).

SubscriptionRequestType

public char? SubscriptionRequestType { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.SubscriptionRequestType
fixMarketDataRequest.SubscriptionRequestType = value

Tipo de solicitud de suscripción (0=Snapshot, 1=Subscribe, 2=Unsubscribe).

ToDate

public DateTime? ToDate { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.ToDate
fixMarketDataRequest.ToDate = value

Fecha final para datos históricos.