FixMarketDataRequest

FixMarketDataRequest

public FixMarketDataRequest(FixId MdReqId, FixId MdResponseId, char? SubscriptionRequestType, char[] MdEntryTypes, string[] MdEntryArgs, SecurityId[] SecurityIds, string[] SecurityTypes, int? MarketDepth, DateTime? FromDate, DateTime? ToDate, bool? AllowBuildFromSmallerTimeFrame, bool? IsCalcVolumeProfile, bool? IsFinishedOnly, bool? IsRegularTradingHours, int? BuildMode, char? BuildFrom, char? BuildField, long? Skip, long? Count, Level1Fields[] Fields)

fixMarketDataRequest = FixMarketDataRequest(MdReqId, MdResponseId, SubscriptionRequestType, MdEntryTypes, MdEntryArgs, SecurityIds, SecurityTypes, MarketDepth, FromDate, ToDate, AllowBuildFromSmallerTimeFrame, IsCalcVolumeProfile, IsFinishedOnly, IsRegularTradingHours, BuildMode, BuildFrom, BuildField, Skip, Count, Fields)

Данные из сообщения MarketDataRequest FIX.

MdReqId

Идентификатор запроса рыночных данных.

MdResponseId

Идентификатор ответа на рыночные данные (для отказа от подписки).

SubscriptionRequestType

Тип запроса на подписку (0 = моментальный снимок, 1 = подписка, 2 = отказ от подписки).

MdEntryTypes

Типы ввода рыночных данных (0=Bid, 1=Offer, 2=Trade и т.д.).

MdEntryArgs

Аргументы входа в рыночные данные (e.g., таймфрейм для свечей).

SecurityIds

идентификаторы финансовых инструментов.

SecurityTypes

типы финансовых инструментов для каждого финансового инструмента.

MarketDepth

Глубина рынка (0 = полная глубина).

FromDate

Дата начала для исторических данных.

ToDate

Дата окончания для исторических данных.

AllowBuildFromSmallerTimeFrame

Разрешить построение свечей на меньших таймфреймах.

IsCalcVolumeProfile

Рассчитать профиль объема.

IsFinishedOnly

Возвращайте только готовые свечи.

IsRegularTradingHours

Только обычные торговые часы.

BuildMode

Режим построения рыночных данных.

BuildFrom

Построить на основе типа данных.

BuildField

Постройте поле для свечей.

Skip

Количество записей, которые нужно пропустить (нумерация страниц).

Count

Количество возвращаемых записей (нумерация страниц).

Fields

Поля Level1 для запроса.

AllowBuildFromSmallerTimeFrame

public bool? AllowBuildFromSmallerTimeFrame { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.AllowBuildFromSmallerTimeFrame
fixMarketDataRequest.AllowBuildFromSmallerTimeFrame = value

Разрешить построение свечей на меньших таймфреймах.

BuildField

public char? BuildField { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.BuildField
fixMarketDataRequest.BuildField = value

Постройте поле для свечей.

BuildFrom

public char? BuildFrom { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.BuildFrom
fixMarketDataRequest.BuildFrom = value

Построить на основе типа данных.

BuildMode

public int? BuildMode { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.BuildMode
fixMarketDataRequest.BuildMode = value

Режим построения рыночных данных.

Count

public long? Count { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.Count
fixMarketDataRequest.Count = value

Количество возвращаемых записей (нумерация страниц).

Fields

public Level1Fields[] Fields { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.Fields
fixMarketDataRequest.Fields = value

Поля Level1 для запроса.

FromDate

public DateTime? FromDate { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.FromDate
fixMarketDataRequest.FromDate = value

Дата начала для исторических данных.

IsCalcVolumeProfile

public bool? IsCalcVolumeProfile { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.IsCalcVolumeProfile
fixMarketDataRequest.IsCalcVolumeProfile = value

Рассчитать профиль объема.

IsFinishedOnly

public bool? IsFinishedOnly { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.IsFinishedOnly
fixMarketDataRequest.IsFinishedOnly = value

Возвращайте только готовые свечи.

IsRegularTradingHours

public bool? IsRegularTradingHours { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.IsRegularTradingHours
fixMarketDataRequest.IsRegularTradingHours = value

Только обычные торговые часы.

MarketDepth

public int? MarketDepth { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.MarketDepth
fixMarketDataRequest.MarketDepth = value

Глубина рынка (0 = полная глубина).

MdEntryArgs

public string[] MdEntryArgs { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.MdEntryArgs
fixMarketDataRequest.MdEntryArgs = value

Аргументы входа в рыночные данные (e.g., таймфрейм для свечей).

MdEntryTypes

public char[] MdEntryTypes { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.MdEntryTypes
fixMarketDataRequest.MdEntryTypes = value

Типы ввода рыночных данных (0=Bid, 1=Offer, 2=Trade и т.д.).

MdReqId

public FixId MdReqId { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.MdReqId
fixMarketDataRequest.MdReqId = value

Идентификатор запроса рыночных данных.

MdResponseId

public FixId MdResponseId { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.MdResponseId
fixMarketDataRequest.MdResponseId = value

Идентификатор ответа на рыночные данные (для отказа от подписки).

SecurityIds

public SecurityId[] SecurityIds { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.SecurityIds
fixMarketDataRequest.SecurityIds = value

идентификаторы финансовых инструментов.

SecurityTypes

public string[] SecurityTypes { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.SecurityTypes
fixMarketDataRequest.SecurityTypes = value

типы финансовых инструментов для каждого финансового инструмента.

Skip

public long? Skip { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.Skip
fixMarketDataRequest.Skip = value

Количество записей, которые нужно пропустить (нумерация страниц).

SubscriptionRequestType

public char? SubscriptionRequestType { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.SubscriptionRequestType
fixMarketDataRequest.SubscriptionRequestType = value

Тип запроса на подписку (0 = моментальный снимок, 1 = подписка, 2 = отказ от подписки).

ToDate

public DateTime? ToDate { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.ToDate
fixMarketDataRequest.ToDate = value

Дата окончания для исторических данных.