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Estratégia de ruptura de alcance

A estratégia mede os preços mais altos e mais baixos nas últimas RangePeriod velas. Quando a vela fecha fora deste intervalo e a largura total do intervalo é mais estreita que MaxRangePoints, a estratégia entra na direção do rompimento.

Regras de entrada

  • Longo: fechamento da vela >= máxima mais alta da faixa de lookback E faixa em pontos <= MaxRangePoints E nenhuma posição aberta.
  • Short: fechamento da vela <= mínimo mais baixo do intervalo de lookback E intervalo em pontos <= MaxRangePoints E nenhuma posição aberta.

Regras de saída

  • O stop loss e o take-profit protetores são aplicados imediatamente após a abertura da posição.
  • Nenhuma regra de saída adicional é usada; a posição permanece aberta até que a proteção a feche.

Parâmetros

  • RangePeriod – número de velas para cálculo mais alto/mais baixo.
  • MaxRangePoints – largura máxima do intervalo em pontos para permitir a negociação.
  • CandleType – período de velas usado para análise e negociação.
  • Volume – volume de ordens de mercado.
  • StopLossPoints – distância de stop loss em pontos.
  • TakeProfitPoints – distância de lucro em pontos.

Indicadores

  • Mais alto
  • Mais baixo
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Range Breakout strategy: Highest/Lowest channel breakout.
/// Buys when close >= highest. Sells when close <= lowest.
/// </summary>
public class RangeBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int ChannelPeriod
	{
		get => _channelPeriod.Value;
		set => _channelPeriod.Value = value;
	}

	public RangeBreakoutStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Channel Period", "Lookback period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var high = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var low = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(high, low, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (candle.ClosePrice >= high && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (candle.ClosePrice <= low && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}