Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Range Breakout

Стратегия оценивает максимум и минимум последних RangePeriod свечей. Когда цена закрытия выходит за пределы этого диапазона и его ширина в пунктах меньше MaxRangePoints, открывается позиция в сторону пробоя.

Правила входа

  • Покупка: цена закрытия >= максимум диапазона, диапазон в пунктах <= MaxRangePoints, позиция отсутствует.
  • Продажа: цена закрытия <= минимум диапазона, диапазон в пунктах <= MaxRangePoints, позиция отсутствует.

Правила выхода

  • После входа сразу выставляются защитные уровни стоп-лосса и тейк-профита.
  • Дополнительных условий выхода нет, позиция удерживается до срабатывания защиты.

Параметры

  • RangePeriod – количество свечей для расчета максимума и минимума.
  • MaxRangePoints – максимальная допустимая ширина диапазона в пунктах.
  • CandleType – таймфрейм свечей для анализа и торговли.
  • Volume – объем рыночных заявок.
  • StopLossPoints – размер стоп-лосса в пунктах.
  • TakeProfitPoints – размер тейк-профита в пунктах.

Индикаторы

  • Highest
  • Lowest
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Range Breakout strategy: Highest/Lowest channel breakout.
/// Buys when close >= highest. Sells when close <= lowest.
/// </summary>
public class RangeBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int ChannelPeriod
	{
		get => _channelPeriod.Value;
		set => _channelPeriod.Value = value;
	}

	public RangeBreakoutStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Channel Period", "Lookback period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var high = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var low = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(high, low, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (candle.ClosePrice >= high && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (candle.ClosePrice <= low && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}