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レンジブレイクアウト戦略

この戦略は、最後の RangePeriod ローソク足内の最高値と最低価格を測定します。ローソク足がこの範囲外で終了し、範囲の合計幅が MaxRangePoints より狭い場合、戦略はブレイクアウト方向に入ります。

エントリールール

  • ロング: ローソク足の終値 >= ルックバック レンジの最高値 かつ ポイント単位の範囲 <= MaxRangePoints かつオープン ポジションなし。
  • ショート: ローソク足の終値 <= ルックバック レンジの最安値 かつ ポイント単位の範囲 <= MaxRangePoints かつオープン ポジションなし。

終了ルール

  • 保護的なストップロスとテイクプロフィットは、ポジションがオープンされた直後に適用されます。
  • 追加の終了ルールは使用されません。ポジションは保護がクローズするまでオープンのままです。

パラメーター

  • RangePeriod – 最高/最低を計算するためのローソク足の数。
  • MaxRangePoints – 取引を許可するポイント単位の範囲の最大幅。
  • CandleType – 分析と取引に使用されるローソク足の時間枠。
  • Volume – 成行注文の量。
  • StopLossPoints – ポイント単位のストップロス距離。
  • TakeProfitPoints – テイクプロフィット距離（ポイント単位）。

インジケーター

  • 最高
  • 最低
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Range Breakout strategy: Highest/Lowest channel breakout.
/// Buys when close >= highest. Sells when close <= lowest.
/// </summary>
public class RangeBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int ChannelPeriod
	{
		get => _channelPeriod.Value;
		set => _channelPeriod.Value = value;
	}

	public RangeBreakoutStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Channel Period", "Lookback period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var high = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var low = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(high, low, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (candle.ClosePrice >= high && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (candle.ClosePrice <= low && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}