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Estrategia de ruptura de rango

La estrategia mide los precios más altos y más bajos dentro de las últimas RangePeriod velas. Cuando la vela cierra fuera de este rango y el ancho total del rango es menor que MaxRangePoints, la estrategia entra en la dirección de ruptura.

Reglas de entrada

  • Largo: Cierre de vela >= máximo más alto del rango retrospectivo Y rango en puntos <= MaxRangePoints Y sin posición abierta.
  • Corto: Cierre de vela <= mínimo más bajo del rango retrospectivo Y rango en puntos <= MaxRangePoints Y sin posición abierta.

Reglas de salida

  • El stop loss protector y la toma de ganancias se aplican inmediatamente después de abrir la posición.
  • No se utilizan reglas de salida adicionales; la posición permanece abierta hasta que la protección la cierra.

Parámetros

  • RangePeriod – número de velas para el cálculo más alto/más bajo.
  • MaxRangePoints – ancho máximo del rango en puntos para permitir el comercio.
  • CandleType: período de tiempo de las velas utilizadas para el análisis y el comercio.
  • Volume – volumen de órdenes de mercado.
  • StopLossPoints – distancia de stop loss en puntos.
  • TakeProfitPoints – distancia de obtención de beneficios en puntos.

Indicadores

  • más alto
  • Más bajo
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Range Breakout strategy: Highest/Lowest channel breakout.
/// Buys when close >= highest. Sells when close <= lowest.
/// </summary>
public class RangeBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int ChannelPeriod
	{
		get => _channelPeriod.Value;
		set => _channelPeriod.Value = value;
	}

	public RangeBreakoutStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Channel Period", "Lookback period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var high = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var low = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(high, low, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (candle.ClosePrice >= high && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (candle.ClosePrice <= low && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}