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Estratégia I-Trend

Visão geral

A Estratégia I-Trend é um algoritmo de trading seguidor de tendência convertido do especialista MQL5 original Exp_i_Trend. Combina uma média móvel com Bandas de Bollinger para identificar mudanças de momentum. A estratégia calcula um valor personalizado iTrend e uma linha de sinal correspondente, e abre ou fecha posições quando ocorrem cruzamentos.

Como Funciona

  1. Configuração de Indicadores
    • Calcula uma Média Móvel Exponencial (EMA) com período configurável.
    • Constrói Bandas de Bollinger usando o mesmo período e parâmetros de desvio.
    • Deriva o valor iTrend como a diferença entre o preço escolhido e a linha de Banda de Bollinger selecionada (superior, inferior ou média).
    • Calcula uma linha de sinal como 2 * MA - (High + Low).
  2. Geração de Sinais
    • Quando o iTrend cruza acima da linha de sinal, a estratégia fecha posições vendidas e abre uma posição comprada.
    • Quando o iTrend cruza abaixo da linha de sinal, a estratégia fecha posições compradas e abre uma posição vendida.
  3. Execução de Ordens
    • Entradas e saídas são executadas a preço de mercado.
    • O tamanho da posição é definido pelo parâmetro de estratégia Volume.

Parâmetros

Nome Descrição
MaPeriod Período da média móvel usada nos cálculos.
BbPeriod Período das Bandas de Bollinger.
BbDeviation Desvio padrão para as Bandas de Bollinger.
PriceType Tipo de preço usado para calcular o valor iTrend (Close, Open, High, Low, Median, Typical, etc.).
BbMode Seleciona qual linha de Banda de Bollinger é usada (Upper, Lower, Middle).
CandleType Período de velas fornecidas à estratégia.
Volume Volume de ordens para entradas.

Notas

  • A estratégia trabalha apenas com velas concluídas; velas inacabadas são ignoradas.
  • Foi projetada para fins educacionais e pode exigir ajustes para trading ao vivo.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// i_Trend strategy built on Bollinger Bands and Moving Average.
/// Generates buy/sell signals when the iTrend value crosses the signal line.
/// </summary>
public class ITrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _bbPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bbDeviation;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevInd;
	private decimal _prevSign;
	private bool _isInitialized;

	public int MaPeriod { get => _maPeriod.Value; set => _maPeriod.Value = value; }
	public int BbPeriod { get => _bbPeriod.Value; set => _bbPeriod.Value = value; }
	public decimal BbDeviation { get => _bbDeviation.Value; set => _bbDeviation.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ITrendStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 13)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Moving average length", "Indicator");

		_bbPeriod = Param(nameof(BbPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Indicator");

		_bbDeviation = Param(nameof(BbDeviation), 2.0m)
			.SetDisplay("BB Deviation", "Standard deviation for Bollinger Bands", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles used", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevInd = 0m;
		_prevSign = 0m;
		_isInitialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ma = new ExponentialMovingAverage { Length = MaPeriod };
		var bb = new BollingerBands { Length = BbPeriod, Width = BbDeviation };

		Indicators.Add(ma);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.BindEx(bb, (candle, bbValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!bbValue.IsFormed)
					return;

				var maResult = ma.Process(candle.ClosePrice, candle.OpenTime, true);
				if (!maResult.IsFormed)
					return;

				var maVal = maResult.ToDecimal();
				var bbVal = (BollingerBandsValue)bbValue;
				if (bbVal.UpBand is not decimal upperBand)
					return;

				ProcessCandle(candle, maVal, upperBand);
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ma);
			DrawIndicator(area, bb);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maValue, decimal band)
	{
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var price = candle.ClosePrice;

		var ind = price - band;
		var sign = 2m * maValue - (candle.LowPrice + candle.HighPrice);

		if (!_isInitialized)
		{
			_prevInd = ind;
			_prevSign = sign;
			_isInitialized = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevInd <= _prevSign && ind > sign;
		var crossDown = _prevInd >= _prevSign && ind < sign;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevInd = ind;
		_prevSign = sign;
	}
}