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I-Trend-Strategie

Überblick

Die I-Trend-Strategie ist ein Trendfolge-Handelsalgorithmus, der vom ursprünglichen MQL5-Experten Exp_i_Trend konvertiert wurde. Sie kombiniert einen gleitenden Durchschnitt mit Bollinger Bändern, um Impulsänderungen zu identifizieren. Die Strategie berechnet einen benutzerdefinierten iTrend-Wert und eine entsprechende Signallinie und eröffnet oder schließt Positionen bei Kreuzungen.

Funktionsweise

  1. Indikator-Setup
    • Berechnet einen Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA) mit konfigurierbarer Periode.
    • Erstellt Bollinger Bänder mit denselben Zeitrahmen- und Abweichungsparametern.
    • Leitet den iTrend-Wert als Differenz zwischen dem gewählten Preis und der ausgewählten Bollinger Band-Linie (oben, unten oder mittig) ab.
    • Berechnet eine Signallinie als 2 * MA - (High + Low).
  2. Signalerzeugung
    • Wenn der iTrend die Signallinie von unten nach oben kreuzt, schließt die Strategie Short-Positionen und eröffnet eine Long-Position.
    • Wenn der iTrend die Signallinie von oben nach unten kreuzt, schließt die Strategie Long-Positionen und eröffnet eine Short-Position.
  3. Orderausführung
    • Ein- und Ausstiege werden zum Marktpreis ausgeführt.
    • Die Positionsgröße wird durch den Strategieparameter Volume definiert.

Parameter

Name Beschreibung
MaPeriod Periode des in Berechnungen verwendeten gleitenden Durchschnitts.
BbPeriod Periode der Bollinger Bänder.
BbDeviation Standardabweichung für die Bollinger Bänder.
PriceType Preistyp zur Berechnung des iTrend-Werts (Close, Open, High, Low, Median, Typical usw.).
BbMode Wählt, welche Bollinger Band-Linie verwendet wird (Upper, Lower, Middle).
CandleType Zeitrahmen der an die Strategie gelieferten Kerzen.
Volume Ordervolumen für Einstiege.

Hinweise

  • Die Strategie arbeitet nur mit abgeschlossenen Kerzen; unfertige Kerzen werden ignoriert.
  • Sie ist für Bildungszwecke konzipiert und kann Anpassungen für den Echtzeit-Handel erfordern.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// i_Trend strategy built on Bollinger Bands and Moving Average.
/// Generates buy/sell signals when the iTrend value crosses the signal line.
/// </summary>
public class ITrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _bbPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bbDeviation;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevInd;
	private decimal _prevSign;
	private bool _isInitialized;

	public int MaPeriod { get => _maPeriod.Value; set => _maPeriod.Value = value; }
	public int BbPeriod { get => _bbPeriod.Value; set => _bbPeriod.Value = value; }
	public decimal BbDeviation { get => _bbDeviation.Value; set => _bbDeviation.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ITrendStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 13)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Moving average length", "Indicator");

		_bbPeriod = Param(nameof(BbPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Indicator");

		_bbDeviation = Param(nameof(BbDeviation), 2.0m)
			.SetDisplay("BB Deviation", "Standard deviation for Bollinger Bands", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles used", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevInd = 0m;
		_prevSign = 0m;
		_isInitialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ma = new ExponentialMovingAverage { Length = MaPeriod };
		var bb = new BollingerBands { Length = BbPeriod, Width = BbDeviation };

		Indicators.Add(ma);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.BindEx(bb, (candle, bbValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!bbValue.IsFormed)
					return;

				var maResult = ma.Process(candle.ClosePrice, candle.OpenTime, true);
				if (!maResult.IsFormed)
					return;

				var maVal = maResult.ToDecimal();
				var bbVal = (BollingerBandsValue)bbValue;
				if (bbVal.UpBand is not decimal upperBand)
					return;

				ProcessCandle(candle, maVal, upperBand);
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ma);
			DrawIndicator(area, bb);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maValue, decimal band)
	{
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var price = candle.ClosePrice;

		var ind = price - band;
		var sign = 2m * maValue - (candle.LowPrice + candle.HighPrice);

		if (!_isInitialized)
		{
			_prevInd = ind;
			_prevSign = sign;
			_isInitialized = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevInd <= _prevSign && ind > sign;
		var crossDown = _prevInd >= _prevSign && ind < sign;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevInd = ind;
		_prevSign = sign;
	}
}