Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия I Trend

Обзор

I Trend — это трендовая стратегия, преобразованная из оригинального эксперта MQL5 Exp_i_Trend. Она сочетает скользящую среднюю и полосы Боллинджера для определения смены импульса. Стратегия вычисляет значение iTrend и сигнальную линию и открывает или закрывает позиции при их пересечении.

Как это работает

  1. Настройка индикаторов
    • Рассчитывается экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с настраиваемым периодом.
    • Строятся полосы Боллинджера с заданным периодом и отклонением.
    • Значение iTrend определяется как разница между выбранной ценой и выбранной линией полос Боллинджера (верхней, нижней или средней).
    • Сигнальная линия вычисляется по формуле 2 * MA - (High + Low).
  2. Генерация сигналов
    • При пересечении iTrend снизу вверх сигнальной линии стратегия закрывает короткие позиции и открывает длинную.
    • При пересечении сверху вниз закрываются длинные позиции и открывается короткая.
  3. Исполнение ордеров
    • Вход и выход выполняются по рыночной цене.
    • Размер позиции задаётся параметром стратегии Volume.

Параметры

Имя Описание
MaPeriod Период скользящей средней.
BbPeriod Период полос Боллинджера.
BbDeviation Стандартное отклонение для полос Боллинджера.
PriceType Тип цены для расчёта iTrend (Close, Open, High, Low, Median, Typical и т.д.).
BbMode Используемая линия полос Боллинджера (Upper, Lower, Middle).
CandleType Таймфрейм свечей, используемых стратегией.
Volume Объём заявок.

Примечания

  • Стратегия обрабатывает только завершённые свечи; незакрытые свечи игнорируются.
  • Пример предназначен для учебных целей и может требовать адаптации для реальной торговли.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// i_Trend strategy built on Bollinger Bands and Moving Average.
/// Generates buy/sell signals when the iTrend value crosses the signal line.
/// </summary>
public class ITrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _bbPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bbDeviation;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevInd;
	private decimal _prevSign;
	private bool _isInitialized;

	public int MaPeriod { get => _maPeriod.Value; set => _maPeriod.Value = value; }
	public int BbPeriod { get => _bbPeriod.Value; set => _bbPeriod.Value = value; }
	public decimal BbDeviation { get => _bbDeviation.Value; set => _bbDeviation.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ITrendStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 13)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Moving average length", "Indicator");

		_bbPeriod = Param(nameof(BbPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Indicator");

		_bbDeviation = Param(nameof(BbDeviation), 2.0m)
			.SetDisplay("BB Deviation", "Standard deviation for Bollinger Bands", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles used", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevInd = 0m;
		_prevSign = 0m;
		_isInitialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ma = new ExponentialMovingAverage { Length = MaPeriod };
		var bb = new BollingerBands { Length = BbPeriod, Width = BbDeviation };

		Indicators.Add(ma);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.BindEx(bb, (candle, bbValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!bbValue.IsFormed)
					return;

				var maResult = ma.Process(candle.ClosePrice, candle.OpenTime, true);
				if (!maResult.IsFormed)
					return;

				var maVal = maResult.ToDecimal();
				var bbVal = (BollingerBandsValue)bbValue;
				if (bbVal.UpBand is not decimal upperBand)
					return;

				ProcessCandle(candle, maVal, upperBand);
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ma);
			DrawIndicator(area, bb);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maValue, decimal band)
	{
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var price = candle.ClosePrice;

		var ind = price - band;
		var sign = 2m * maValue - (candle.LowPrice + candle.HighPrice);

		if (!_isInitialized)
		{
			_prevInd = ind;
			_prevSign = sign;
			_isInitialized = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevInd <= _prevSign && ind > sign;
		var crossDown = _prevInd >= _prevSign && ind < sign;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevInd = ind;
		_prevSign = sign;
	}
}