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Estrategia I-Trend

Descripción general

La Estrategia I-Trend es un algoritmo de seguimiento de tendencia convertido del experto MQL5 original Exp_i_Trend. Combina una media móvil con Bandas de Bollinger para identificar cambios de momentum. La estrategia calcula un valor personalizado iTrend y una línea de señal correspondiente, y abre o cierra posiciones cuando se producen cruces.

Cómo Funciona

  1. Configuración de Indicadores
    • Calcula una Media Móvil Exponencial (EMA) con período configurable.
    • Construye Bandas de Bollinger usando el mismo marco temporal y parámetros de desviación.
    • Deriva el valor iTrend como la diferencia entre el precio elegido y la línea de Banda de Bollinger seleccionada (superior, inferior o media).
    • Calcula una línea de señal como 2 * MA - (High + Low).
  2. Generación de Señales
    • Cuando el iTrend cruza por encima de la línea de señal, la estrategia cierra posiciones cortas y abre una posición larga.
    • Cuando el iTrend cruza por debajo de la línea de señal, la estrategia cierra posiciones largas y abre una posición corta.
  3. Ejecución de Órdenes
    • Las entradas y salidas se ejecutan a precio de mercado.
    • El tamaño de posición está definido por el parámetro de estrategia Volume.

Parámetros

Nombre Descripción
MaPeriod Período de la media móvil usada en los cálculos.
BbPeriod Período de las Bandas de Bollinger.
BbDeviation Desviación estándar para las Bandas de Bollinger.
PriceType Tipo de precio usado para calcular el valor iTrend (Close, Open, High, Low, Median, Typical, etc.).
BbMode Selecciona qué línea de Banda de Bollinger se usa (Upper, Lower, Middle).
CandleType Marco temporal de las velas suministradas a la estrategia.
Volume Volumen de órdenes para las entradas.

Notas

  • La estrategia trabaja solo con velas completadas; las velas incompletas son ignoradas.
  • Está diseñada con fines educativos y puede requerir ajustes para el trading en vivo.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// i_Trend strategy built on Bollinger Bands and Moving Average.
/// Generates buy/sell signals when the iTrend value crosses the signal line.
/// </summary>
public class ITrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _bbPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bbDeviation;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevInd;
	private decimal _prevSign;
	private bool _isInitialized;

	public int MaPeriod { get => _maPeriod.Value; set => _maPeriod.Value = value; }
	public int BbPeriod { get => _bbPeriod.Value; set => _bbPeriod.Value = value; }
	public decimal BbDeviation { get => _bbDeviation.Value; set => _bbDeviation.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ITrendStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 13)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Moving average length", "Indicator");

		_bbPeriod = Param(nameof(BbPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Indicator");

		_bbDeviation = Param(nameof(BbDeviation), 2.0m)
			.SetDisplay("BB Deviation", "Standard deviation for Bollinger Bands", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles used", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevInd = 0m;
		_prevSign = 0m;
		_isInitialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ma = new ExponentialMovingAverage { Length = MaPeriod };
		var bb = new BollingerBands { Length = BbPeriod, Width = BbDeviation };

		Indicators.Add(ma);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.BindEx(bb, (candle, bbValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!bbValue.IsFormed)
					return;

				var maResult = ma.Process(candle.ClosePrice, candle.OpenTime, true);
				if (!maResult.IsFormed)
					return;

				var maVal = maResult.ToDecimal();
				var bbVal = (BollingerBandsValue)bbValue;
				if (bbVal.UpBand is not decimal upperBand)
					return;

				ProcessCandle(candle, maVal, upperBand);
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ma);
			DrawIndicator(area, bb);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maValue, decimal band)
	{
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var price = candle.ClosePrice;

		var ind = price - band;
		var sign = 2m * maValue - (candle.LowPrice + candle.HighPrice);

		if (!_isInitialized)
		{
			_prevInd = ind;
			_prevSign = sign;
			_isInitialized = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevInd <= _prevSign && ind > sign;
		var crossDown = _prevInd >= _prevSign && ind < sign;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevInd = ind;
		_prevSign = sign;
	}
}