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Estratégia VR MARS

Esta amostra demonstra uma versão simplificada do painel de negociação manual VR---MARS-EN portado do MQL4 para o StockSharp.

O script original fornecia cinco tamanhos de lote predefinidos e botões para enviar ordens de compra ou venda. Também exibia múltiplos rótulos com estatísticas de negociação. Nesta versão em C# o painel visual é removido, enquanto a ideia central de selecionar um dos cinco tamanhos de lote e executar uma ordem de mercado é preservada.

Parâmetros

  • Lot1 – tamanho do primeiro lote.
  • Lot2 – tamanho do segundo lote.
  • Lot3 – tamanho do terceiro lote.
  • Lot4 – tamanho do quarto lote.
  • Lot5 – tamanho do quinto lote.
  • SelectedLot – número de 1 a 5 especificando qual tamanho de lote será usado.
  • Buy – quando true, uma ordem de compra de mercado é enviada ao iniciar a estratégia.
  • Sell – quando true, uma ordem de venda de mercado é enviada ao iniciar a estratégia.

Apenas um dos sinalizadores de direção deve ser habilitado por vez. Quando a estratégia inicia, ela ativa a proteção de posição e envia a ordem de mercado correspondente usando métodos auxiliares de alto nível.

Notas

Esta estratégia é destinada a fins educacionais e não implementa nenhuma lógica de negociação além da execução imediata de ordens.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// VR MARS strategy using EMA crossover with volume lots.
/// </summary>
public class VRMarsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public VRMarsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			if (Position <= 0) BuyMarket();
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			if (Position >= 0) SellMarket();
		}

		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
	}
}