Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия VR MARS

Пример демонстрирует упрощённый порт ручной панели торговли VR---MARS-EN с MQL4 на StockSharp.

Исходный скрипт предоставлял пять предустановленных объёмов и кнопки для немедленного открытия сделок, а также выводил различные информационные надписи. В C# версии визуальная панель удалена, но сохранена базовая идея: выбор одного из пяти объёмов и исполнение рыночного ордера.

Параметры

  • Lot1 – размер первого лота.
  • Lot2 – размер второго лота.
  • Lot3 – размер третьего лота.
  • Lot4 – размер четвёртого лота.
  • Lot5 – размер пятого лота.
  • SelectedLot – число от 1 до 5, определяющее используемый объём.
  • Buy – при значении true при старте стратегии отправляется рыночный ордер на покупку.
  • Sell – при значении true при старте стратегии отправляется рыночный ордер на продажу.

Одновременно должен быть активен только один флаг направления. При запуске стратегии включается защита позиции и отправляется соответствующий рыночный ордер с использованием высокоуровневых методов.

Примечания

Стратегия предназначена исключительно для учебных целей и не реализует дополнительных торговых правил.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// VR MARS strategy using EMA crossover with volume lots.
/// </summary>
public class VRMarsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public VRMarsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			if (Position <= 0) BuyMarket();
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			if (Position >= 0) SellMarket();
		}

		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
	}
}