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Estrategia VR MARS

Esta muestra demuestra una versión simplificada del panel de trading manual VR---MARS-EN portado de MQL4 a StockSharp.

El script original proporcionaba cinco tamaños de lote predefinidos y botones para enviar órdenes de compra o venta. También mostraba múltiples etiquetas con estadísticas de trading. En esta versión en C# se elimina el panel visual, pero se conserva la idea central de seleccionar uno de los cinco tamaños de lote y ejecutar una orden de mercado.

Parámetros

  • Lot1 – tamaño del primer lote.
  • Lot2 – tamaño del segundo lote.
  • Lot3 – tamaño del tercer lote.
  • Lot4 – tamaño del cuarto lote.
  • Lot5 – tamaño del quinto lote.
  • SelectedLot – número del 1 al 5 que especifica qué tamaño de lote se usará.
  • Buy – cuando es true, se envía una orden de compra de mercado al iniciar la estrategia.
  • Sell – cuando es true, se envía una orden de venta de mercado al iniciar la estrategia.

Solo debe habilitarse uno de los indicadores de dirección a la vez. Cuando la estrategia se inicia, activa la protección de posición y envía la orden de mercado correspondiente usando métodos auxiliares de alto nivel.

Notas

Esta estrategia está destinada a fines educativos y no implementa ninguna lógica de trading más allá de la ejecución inmediata de órdenes.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// VR MARS strategy using EMA crossover with volume lots.
/// </summary>
public class VRMarsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public VRMarsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			if (Position <= 0) BuyMarket();
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			if (Position >= 0) SellMarket();
		}

		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
	}
}