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VR MARS-Strategie

Dieses Beispiel demonstriert eine vereinfachte Portierung des manuellen Trading-Panels VR---MARS-EN von MQL4 auf StockSharp.

Das ursprüngliche Skript bot fünf vordefinierte Lotgrößen und Schaltflächen zum Senden von Kauf- oder Verkaufsorders. Es zeigte auch mehrere Beschriftungen mit Trading-Statistiken. In dieser C#-Version wird das visuelle Panel entfernt, während die Grundidee — die Auswahl einer der fünf Lotgrößen und die Ausführung einer Marktorder — beibehalten wird.

Parameter

  • Lot1 – Größe des ersten Lots.
  • Lot2 – Größe des zweiten Lots.
  • Lot3 – Größe des dritten Lots.
  • Lot4 – Größe des vierten Lots.
  • Lot5 – Größe des fünften Lots.
  • SelectedLot – Zahl von 1 bis 5, die angibt, welche Lotgröße verwendet wird.
  • Buy – wenn true, wird beim Strategie-Start eine Markt-Kauforder gesendet.
  • Sell – wenn true, wird beim Strategie-Start eine Markt-Verkaufsorder gesendet.

Nur eines der Richtungs-Flags sollte gleichzeitig aktiviert sein. Wenn die Strategie startet, aktiviert sie den Positionsschutz und sendet die entsprechende Marktorder mithilfe von High-Level-Hilfsmethoden.

Hinweise

Diese Strategie ist für Bildungszwecke gedacht und implementiert keine Handelslogik über die unmittelbare Orderausführung hinaus.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// VR MARS strategy using EMA crossover with volume lots.
/// </summary>
public class VRMarsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public VRMarsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			if (Position <= 0) BuyMarket();
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			if (Position >= 0) SellMarket();
		}

		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
	}
}