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Estratégia de Tendência com Hurst Exponent

Este sistema usa o Hurst Exponent para determinar se o mercado está exibindo comportamento de tendência. Valores acima do limiar indicam persistência, enquanto valores abaixo sugerem ruído ou reversão à média. Uma média móvel fornece confirmação adicional de direção.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 40%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

A estratégia compra quando o Hurst Exponent é maior que o limiar e o preço fecha acima da média móvel. Vende a descoberto quando o Hurst Exponent é alto e o preço fecha abaixo da média. Se o Hurst Exponent cair abaixo do limiar, as posições existentes são fechadas para evitar operar em mercados agitados.

Essa abordagem funciona para traders que desejam confirmação objetiva de que uma tendência existe antes de entrar. A combinação de filtro de tendência e stop-loss ajuda a gerenciar o risco de sinais falsos.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: Hurst > Limiar && Fechamento > MA
    • Vendido: Hurst > Limiar && Fechamento < MA
  • Comprado/Vendido: Ambos os lados.
  • Critérios de saída:
    • Comprado: Sair quando Fechamento < MA ou Hurst < Limiar
    • Vendido: Sair quando Fechamento > MA ou Hurst < Limiar
  • Stops: Sim, stop-loss percentual.
  • Valores padrão:
    • HurstPeriod = 100
    • MaPeriod = 20
    • HurstThreshold = 0.55m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filtros:
    • Categoria: Tendência
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Hurst Exponent, MA
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Intermediário
    • Período: Intradiário
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Hurst Exponent Trend strategy.
/// Uses Hurst exponent to identify trending markets.
/// </summary>
public class HurstExponentTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _hurstPeriodParam;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriodParam;
	private readonly StrategyParam<decimal> _hurstThresholdParam;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleTypeParam;

	private HurstExponent _hurst;
	private SimpleMovingAverage _sma;

	/// <summary>
	/// Hurst exponent calculation period.
	/// </summary>
	public int HurstPeriod
	{
		get => _hurstPeriodParam.Value;
		set => _hurstPeriodParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Moving average period.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriodParam.Value;
		set => _maPeriodParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Hurst exponent threshold for trend identification.
	/// </summary>
	public decimal HurstThreshold
	{
		get => _hurstThresholdParam.Value;
		set => _hurstThresholdParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleTypeParam.Value;
		set => _candleTypeParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public HurstExponentTrendStrategy()
	{
		_hurstPeriodParam = Param(nameof(HurstPeriod), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Hurst Period", "Period for Hurst exponent calculation", "Parameters")
			
			.SetOptimize(50, 150, 25);

		_maPeriodParam = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for Moving Average", "Parameters")
			
			.SetOptimize(10, 50, 10);

		_hurstThresholdParam = Param(nameof(HurstThreshold), 0.55m)
			.SetRange(0.1m, 0.9m)
			.SetDisplay("Hurst Threshold", "Threshold value for trend identification", "Parameters")
			
			.SetOptimize(0.5m, 0.6m, 0.05m);

		_candleTypeParam = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type for strategy", "Common");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_hurst = null;
		_sma = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		// Create indicators
		_hurst = new HurstExponent { Length = HurstPeriod };
		_sma = new SMA { Length = MaPeriod };

		// Create subscription and bind indicators
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_hurst, _sma, ProcessCandle)
			.Start();

		// Setup chart visualization if available
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
		
		// Enable position protection
		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(0, UnitTypes.Absolute), // No take profit
			stopLoss: new Unit(2, UnitTypes.Percent) // 2% stop loss
		);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal hurstValue, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;
		
		// Check if market is trending (Hurst > 0.5 indicates trending market)
		bool isTrending = hurstValue > HurstThreshold;
		
		if (isTrending)
		{
			// In trending markets, use price relative to MA to determine direction
			
			// Long setup - trending market with price above MA
			if (candle.ClosePrice > smaValue && Position <= 0)
			{
				// Buy signal - trending market with price above MA
				BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			}
			// Short setup - trending market with price below MA
			else if (candle.ClosePrice < smaValue && Position >= 0)
			{
				// Sell signal - trending market with price below MA
				SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			}
		}
		else
		{
			// In non-trending markets, exit positions
			if (Position > 0)
			{
				SellMarket(Position);
			}
			else if (Position < 0)
			{
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			}
		}
	}
}