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Estrategia de Tendencia con Hurst Exponent

Este sistema utiliza el Hurst Exponent para determinar si el mercado está exhibiendo comportamiento de tendencia. Los valores por encima del umbral indican persistencia, mientras que los valores por debajo sugieren ruido o reversión a la media. Una media móvil proporciona confirmación adicional de dirección.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente 40%. Funciona mejor en el mercado de criptomonedas.

La estrategia compra cuando el Hurst Exponent es mayor que el umbral y el precio cierra por encima de la media móvil. Vende en corto cuando el Hurst Exponent es alto y el precio cierra por debajo de la media. Si el Hurst Exponent cae por debajo del umbral, las posiciones existentes se cierran para evitar operar en mercados laterales.

Este enfoque funciona para traders que desean una confirmación objetiva de que existe una tendencia antes de entrar. La combinación del filtro de tendencia y el stop-loss ayuda a gestionar el riesgo de señales falsas.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: Hurst > Umbral && Cierre > MA
    • Corto: Hurst > Umbral && Cierre < MA
  • Largo/Corto: Ambos lados.
  • Criterios de salida:
    • Largo: Salir cuando Cierre < MA o Hurst < Umbral
    • Corto: Salir cuando Cierre > MA o Hurst < Umbral
  • Stops: Sí, stop-loss porcentual.
  • Valores predeterminados:
    • HurstPeriod = 100
    • MaPeriod = 20
    • HurstThreshold = 0.55m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filtros:
    • Categoría: Tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Hurst Exponent, MA
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Intermedio
    • Marco temporal: Intradía
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Hurst Exponent Trend strategy.
/// Uses Hurst exponent to identify trending markets.
/// </summary>
public class HurstExponentTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _hurstPeriodParam;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriodParam;
	private readonly StrategyParam<decimal> _hurstThresholdParam;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleTypeParam;

	private HurstExponent _hurst;
	private SimpleMovingAverage _sma;

	/// <summary>
	/// Hurst exponent calculation period.
	/// </summary>
	public int HurstPeriod
	{
		get => _hurstPeriodParam.Value;
		set => _hurstPeriodParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Moving average period.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriodParam.Value;
		set => _maPeriodParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Hurst exponent threshold for trend identification.
	/// </summary>
	public decimal HurstThreshold
	{
		get => _hurstThresholdParam.Value;
		set => _hurstThresholdParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleTypeParam.Value;
		set => _candleTypeParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public HurstExponentTrendStrategy()
	{
		_hurstPeriodParam = Param(nameof(HurstPeriod), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Hurst Period", "Period for Hurst exponent calculation", "Parameters")
			
			.SetOptimize(50, 150, 25);

		_maPeriodParam = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for Moving Average", "Parameters")
			
			.SetOptimize(10, 50, 10);

		_hurstThresholdParam = Param(nameof(HurstThreshold), 0.55m)
			.SetRange(0.1m, 0.9m)
			.SetDisplay("Hurst Threshold", "Threshold value for trend identification", "Parameters")
			
			.SetOptimize(0.5m, 0.6m, 0.05m);

		_candleTypeParam = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type for strategy", "Common");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_hurst = null;
		_sma = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		// Create indicators
		_hurst = new HurstExponent { Length = HurstPeriod };
		_sma = new SMA { Length = MaPeriod };

		// Create subscription and bind indicators
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_hurst, _sma, ProcessCandle)
			.Start();

		// Setup chart visualization if available
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
		
		// Enable position protection
		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(0, UnitTypes.Absolute), // No take profit
			stopLoss: new Unit(2, UnitTypes.Percent) // 2% stop loss
		);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal hurstValue, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;
		
		// Check if market is trending (Hurst > 0.5 indicates trending market)
		bool isTrending = hurstValue > HurstThreshold;
		
		if (isTrending)
		{
			// In trending markets, use price relative to MA to determine direction
			
			// Long setup - trending market with price above MA
			if (candle.ClosePrice > smaValue && Position <= 0)
			{
				// Buy signal - trending market with price above MA
				BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			}
			// Short setup - trending market with price below MA
			else if (candle.ClosePrice < smaValue && Position >= 0)
			{
				// Sell signal - trending market with price below MA
				SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			}
		}
		else
		{
			// In non-trending markets, exit positions
			if (Position > 0)
			{
				SellMarket(Position);
			}
			else if (Position < 0)
			{
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			}
		}
	}
}