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Estrategia de Tendencia con Hurst Exponent

Este sistema utiliza el Hurst Exponent para determinar si el mercado está exhibiendo comportamiento de tendencia. Los valores por encima del umbral indican persistencia, mientras que los valores por debajo sugieren ruido o reversión a la media. Una media móvil proporciona confirmación adicional de dirección.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente 40%. Funciona mejor en el mercado de criptomonedas.

La estrategia compra cuando el Hurst Exponent es mayor que el umbral y el precio cierra por encima de la media móvil. Vende en corto cuando el Hurst Exponent es alto y el precio cierra por debajo de la media. Si el Hurst Exponent cae por debajo del umbral, las posiciones existentes se cierran para evitar operar en mercados laterales.

Este enfoque funciona para traders que desean una confirmación objetiva de que existe una tendencia antes de entrar. La combinación del filtro de tendencia y el stop-loss ayuda a gestionar el riesgo de señales falsas.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: Hurst > Umbral && Cierre > MA
    • Corto: Hurst > Umbral && Cierre < MA
  • Largo/Corto: Ambos lados.
  • Criterios de salida:
    • Largo: Salir cuando Cierre < MA o Hurst < Umbral
    • Corto: Salir cuando Cierre > MA o Hurst < Umbral
  • Stops: Sí, stop-loss porcentual.
  • Valores predeterminados:
    • HurstPeriod = 100
    • MaPeriod = 20
    • HurstThreshold = 0.55
    • StopLossPercent = 2 MA es la media móvil simple de MaPeriod. El stop es un StopLossPercent fijo del precio de entrada, vigilado también entre velas; 0 lo desactiva. Una señal de entrada contra una posición abierta la invierte.
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filtros:
    • Categoría: Tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Hurst Exponent, MA
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Intermedio
    • Marco temporal: Intradía
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Hurst Exponent Trend strategy.
/// A HurstPeriod Hurst exponent above HurstThreshold marks a trending market. Then a close above the MaPeriod simple moving average goes long
/// and a close below it goes short, reversing an opposite position. A long closes once the close is below the average or the exponent
/// drops below the threshold, a short mirrors it, and a percent stop limits the loss.
/// </summary>
public class HurstExponentTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _hurstPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _hurstThreshold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	/// <summary>
	/// Period of the Hurst exponent.
	/// </summary>
	public int HurstPeriod
	{
		get => _hurstPeriod.Value;
		set => _hurstPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period of the simple moving average.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Hurst exponent level of a trending market.
	/// </summary>
	public decimal HurstThreshold
	{
		get => _hurstThreshold.Value;
		set => _hurstThreshold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss percentage from entry price.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public HurstExponentTrendStrategy()
	{
		_hurstPeriod = Param(nameof(HurstPeriod), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Hurst Period", "Period of the Hurst exponent", "Indicators");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period of the simple moving average", "Indicators");

		_hurstThreshold = Param(nameof(HurstThreshold), 0.55m)
			.SetDisplay("Hurst Threshold", "Hurst exponent level of a trending market", "Indicators");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var hurst = new HurstExponent { Length = HurstPeriod };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(hurst, sma, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);

			var oscillators = CreateChartArea();
			if (oscillators != null)
			{
				DrawIndicator(oscillators, hurst);
			}
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue hurstValue, IIndicatorValue smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!hurstValue.IsFormed || !smaValue.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var hurst = hurstValue.GetValue<decimal>();
		var sma = smaValue.GetValue<decimal>();
		var close = candle.ClosePrice;
		var trending = hurst > HurstThreshold;

		if (trending && close > sma && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (trending && close < sma && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (Position > 0 && (close < sma || hurst < HurstThreshold))
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0 && (close > sma || hurst < HurstThreshold))
			BuyMarket(-Position);
	}
}