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Estratégia de Reversão de Três Barras para Baixo

Uma imagem espelhada da versão altista, esta configuração busca reversões baixistas rápidas. Após duas velas altistas fortes que empurram a novas máximas, uma vela baixista decisiva fecha abaixo da mínima da barra anterior. Uma breve tendência de alta prévia ajuda a confirmar o esgotamento dos compradores.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 88%. Tem melhor desempenho no mercado de ações.

O algoritmo rastreia uma janela deslizante de três velas. Quando o padrão aparece e qualquer requisito de tendência de alta é atendido, uma posição vendida é tomada com o stop acima da máxima do padrão. As regras são diretas, então os sinais ocorrem imediatamente no fechamento da vela.

A operação é encerrada no stop protetor ou quando outro padrão se forma. Como ela joga com retrações de curto prazo dentro de um potencial movimento de baixa, funciona melhor em mercados voláteis.

Detalhes

  • Critérios de entrada: Duas velas altistas com máximas mais altas, seguidas de uma vela baixista fechando abaixo da mínima da barra do meio.
  • Comprado/Vendido: Somente vendido.
  • Critérios de saída: Stop-loss ou próximo padrão.
  • Stops: Sim, acima da máxima do padrão.
  • Valores padrão:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLossPercent = 1
    • RequireUptrend = true
    • UptrendLength = 5
  • Filtros:
    • Categoria: Padrão
    • Direção: Vendido
    • Indicadores: Candlestick
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Intermediário
    • Período: Intradiário
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Three-Bar Reversal Down strategy.
/// Pattern: 1st bar bullish, 2nd bar bullish with higher high, 3rd bar bearish closing below 2nd low.
/// Uses SMA for exit.
/// </summary>
public class ThreeBarReversalDownStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ICandleMessage _bar1;
	private ICandleMessage _bar2;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// MA Period.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public ThreeBarReversalDownStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for SMA", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_bar1 = null;
		_bar2 = null;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_bar1 = null;
		_bar2 = null;
		_cooldown = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_bar1 = _bar2;
			_bar2 = candle;
			return;
		}

		if (_bar1 != null && _bar2 != null)
		{
			// Three-bar reversal down
			var bar1Bullish = _bar1.ClosePrice > _bar1.OpenPrice;
			var bar2Bullish = _bar2.ClosePrice > _bar2.OpenPrice;
			var bar2HigherHigh = _bar2.HighPrice > _bar1.HighPrice;
			var bar3Bearish = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;
			var bar3BelowBar2Low = candle.ClosePrice < _bar2.LowPrice;

			var threeBarDown = bar1Bullish && bar2Bullish && bar2HigherHigh && bar3Bearish && bar3BelowBar2Low;

			// Three-bar reversal up
			var bar1Bearish = _bar1.ClosePrice < _bar1.OpenPrice;
			var bar2Bearish = _bar2.ClosePrice < _bar2.OpenPrice;
			var bar2LowerLow = _bar2.LowPrice < _bar1.LowPrice;
			var bar3Bullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
			var bar3AboveBar2High = candle.ClosePrice > _bar2.HighPrice;

			var threeBarUp = bar1Bearish && bar2Bearish && bar2LowerLow && bar3Bullish && bar3AboveBar2High;

			if (Position == 0 && threeBarDown)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position == 0 && threeBarUp)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}

		_bar1 = _bar2;
		_bar2 = candle;
	}
}