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Drei-Balken-Abwärtsumkehr-Strategie

Ein Spiegelbild der bullischen Version sucht dieses Setup nach schnellen bärischen Umkehrungen. Nach zwei starken Aufwärtskerzen, die zu neuen Hochs drängen, schließt eine entschiedene bärische Kerze unter dem Tief des vorherigen Balkens. Ein kurzer Aufwärtstrend zuvor hilft, die Käufererschöpfung zu bestätigen.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 88%. Sie funktioniert am besten auf dem Aktienmarkt.

Der Algorithmus verfolgt ein rollendes Fenster von drei Kerzen. Wenn das Muster erscheint und eine Aufwärtstrend-Anforderung erfüllt ist, wird eine Short-Position mit dem Stop über dem Musterhoch eingegangen. Die Regeln sind unkompliziert, sodass Signale sofort beim Kerzenschluss auftreten.

Der Trade wird beim Schutzstopp oder bei der Bildung eines anderen Musters beendet. Da es kurzfristige Rückläufer innerhalb eines potenziellen Abwärtschwungs spielt, funktioniert es am besten auf volatilen Märkten.

Details

  • Einstiegskriterien: Zwei bullische Kerzen mit höheren Hochs, dann eine bärische Kerze, die unter dem Tief des mittleren Balkens schließt.
  • Long/Short: Nur Short.
  • Ausstiegskriterien: Stop-Loss oder nächstes Muster.
  • Stops: Ja, oberhalb des Musterhochs.
  • Standardwerte:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLossPercent = 1
    • RequireUptrend = true
    • UptrendLength = 5
  • Filter:
    • Kategorie: Muster
    • Richtung: Short
    • Indikatoren: Candlestick
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Three-Bar Reversal Down strategy.
/// Pattern: 1st bar bullish, 2nd bar bullish with higher high, 3rd bar bearish closing below 2nd low.
/// Uses SMA for exit.
/// </summary>
public class ThreeBarReversalDownStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ICandleMessage _bar1;
	private ICandleMessage _bar2;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// MA Period.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public ThreeBarReversalDownStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for SMA", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_bar1 = null;
		_bar2 = null;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_bar1 = null;
		_bar2 = null;
		_cooldown = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_bar1 = _bar2;
			_bar2 = candle;
			return;
		}

		if (_bar1 != null && _bar2 != null)
		{
			// Three-bar reversal down
			var bar1Bullish = _bar1.ClosePrice > _bar1.OpenPrice;
			var bar2Bullish = _bar2.ClosePrice > _bar2.OpenPrice;
			var bar2HigherHigh = _bar2.HighPrice > _bar1.HighPrice;
			var bar3Bearish = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;
			var bar3BelowBar2Low = candle.ClosePrice < _bar2.LowPrice;

			var threeBarDown = bar1Bullish && bar2Bullish && bar2HigherHigh && bar3Bearish && bar3BelowBar2Low;

			// Three-bar reversal up
			var bar1Bearish = _bar1.ClosePrice < _bar1.OpenPrice;
			var bar2Bearish = _bar2.ClosePrice < _bar2.OpenPrice;
			var bar2LowerLow = _bar2.LowPrice < _bar1.LowPrice;
			var bar3Bullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
			var bar3AboveBar2High = candle.ClosePrice > _bar2.HighPrice;

			var threeBarUp = bar1Bearish && bar2Bearish && bar2LowerLow && bar3Bullish && bar3AboveBar2High;

			if (Position == 0 && threeBarDown)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position == 0 && threeBarUp)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}

		_bar1 = _bar2;
		_bar2 = candle;
	}
}