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Estratégia VWAP Breakout

VWAP Breakout busca que o preço cruze o Preço Médio Ponderado por Volume pelo lado oposto. Um rompimento acima do VWAP sinaliza pressão altista, enquanto uma queda abaixo do VWAP sinaliza sentimento baixista.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 181%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

A estratégia aguarda um fechamento do outro lado do VWAP e então opera nessa direção. As saídas ocorrem quando o preço reverte e cruza novamente o VWAP.

Como o VWAP representa o preço médio de transação, os rompimentos frequentemente geram movimentos de momentum.

Detalhes

  • Critérios de entrada: O preço fecha do lado oposto do VWAP.
  • Comprado/Vendido: Ambas as direções.
  • Critérios de saída: O preço cruza de volta pelo VWAP ou stop.
  • Stops: Sim.
  • Valores padrão:
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filtros:
    • Categoria: Rompimento
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: VWAP
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Básico
    • Período: Intradiário
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trades actual same-UTC-session Close crossings of cumulative candle VWAP.
/// The opposite crossing reverses the position; actual-fill percent protection flattens it.
/// </summary>
public class VWAPBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;

	private VolumeWeightedAveragePrice _vwap;
	private DateTime? _sessionDate;
	private decimal? _previousClose;
	private decimal _previousVwap;
	private Order _pendingOrder;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal StopLossPercent { get => _stopLossPercent.Value; set => _stopLossPercent.Value = value; }

	public VWAPBreakoutStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss (%)", "Actual-fill percent stop; zero disables it.", "Protection");
		OrderRegistering += order => _pendingOrder = order;
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType), (Security, DataType.Level1)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		ClearSignalState();
		_vwap = null;
	}

	private void ClearSignalState()
	{
		_sessionDate = null;
		_previousClose = null;
		_previousVwap = 0m;
		_pendingOrder = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		ClearSignalState();
		_vwap = new VolumeWeightedAveragePrice();
		Indicators.Add(_vwap);
		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _vwap);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// Native protection runs before this callback, including between finished candles.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;
		var date = candle.OpenTime.ToUniversalTime().Date;
		if (_sessionDate != date)
		{
			_sessionDate = date;
			// Reset BEFORE this day's first final bar; a reset jump is not a price crossing.
			_vwap.Reset();
			_previousClose = null;
		}
		var value = _vwap.Process(candle);
		if (value.IsEmpty || !_vwap.IsFormed)
			return;
		var vwap = value.GetValue<decimal>();
		var upwardCross = _previousClose is decimal up && up <= _previousVwap && candle.ClosePrice > vwap;
		var downwardCross = _previousClose is decimal down && down >= _previousVwap && candle.ClosePrice < vwap;
		// Seed the first valid session value and advance history even while orders are pending.
		_previousClose = candle.ClosePrice;
		_previousVwap = vwap;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() ||
			_pendingOrder is not null && _pendingOrder.State is not (OrderStates.Done or OrderStates.Failed))
			return;
		if (upwardCross && Position <= 0m) BuyMarket(this.ReversalVolume());
		else if (downwardCross && Position >= 0m) SellMarket(this.ReversalVolume());
	}
}