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Estrategia VWAP Breakout

VWAP Breakout busca que el precio cruce el Precio Promedio Ponderado por Volumen desde el lado opuesto. Una ruptura por encima del VWAP señala presión alcista, mientras que una caída por debajo del VWAP señala sentimiento bajista.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente 181%. Funciona mejor en el mercado de criptomonedas.

La estrategia espera un cierre al otro lado del VWAP y luego opera en esa dirección. Las salidas ocurren cuando el precio revierte de nuevo a través del VWAP.

Dado que el VWAP representa el precio promedio de transacción, sus rupturas suelen generar movimientos de momentum.

Detalles

  • Criterios de entrada: El precio cierra al lado opuesto del VWAP.
  • Largo/Corto: Ambas direcciones.
  • Criterios de salida: El precio cruza de vuelta a través del VWAP o stop.
  • Stops: Sí.
  • Valores predeterminados:
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filtros:
    • Categoría: Ruptura
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: VWAP
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Básico
    • Marco temporal: Intradía
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trades actual same-UTC-session Close crossings of cumulative candle VWAP.
/// The opposite crossing reverses the position; actual-fill percent protection flattens it.
/// </summary>
public class VWAPBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;

	private VolumeWeightedAveragePrice _vwap;
	private DateTime? _sessionDate;
	private decimal? _previousClose;
	private decimal _previousVwap;
	private Order _pendingOrder;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal StopLossPercent { get => _stopLossPercent.Value; set => _stopLossPercent.Value = value; }

	public VWAPBreakoutStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss (%)", "Actual-fill percent stop; zero disables it.", "Protection");
		OrderRegistering += order => _pendingOrder = order;
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType), (Security, DataType.Level1)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		ClearSignalState();
		_vwap = null;
	}

	private void ClearSignalState()
	{
		_sessionDate = null;
		_previousClose = null;
		_previousVwap = 0m;
		_pendingOrder = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		ClearSignalState();
		_vwap = new VolumeWeightedAveragePrice();
		Indicators.Add(_vwap);
		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _vwap);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// Native protection runs before this callback, including between finished candles.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;
		var date = candle.OpenTime.ToUniversalTime().Date;
		if (_sessionDate != date)
		{
			_sessionDate = date;
			// Reset BEFORE this day's first final bar; a reset jump is not a price crossing.
			_vwap.Reset();
			_previousClose = null;
		}
		var value = _vwap.Process(candle);
		if (value.IsEmpty || !_vwap.IsFormed)
			return;
		var vwap = value.GetValue<decimal>();
		var upwardCross = _previousClose is decimal up && up <= _previousVwap && candle.ClosePrice > vwap;
		var downwardCross = _previousClose is decimal down && down >= _previousVwap && candle.ClosePrice < vwap;
		// Seed the first valid session value and advance history even while orders are pending.
		_previousClose = candle.ClosePrice;
		_previousVwap = vwap;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() ||
			_pendingOrder is not null && _pendingOrder.State is not (OrderStates.Done or OrderStates.Failed))
			return;
		if (upwardCross && Position <= 0m) BuyMarket(this.ReversalVolume());
		else if (downwardCross && Position >= 0m) SellMarket(this.ReversalVolume());
	}
}