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Estrategia VWAP Breakout

VWAP Breakout busca que el precio cruce el Precio Promedio Ponderado por Volumen desde el lado opuesto. Una ruptura por encima del VWAP señala presión alcista, mientras que una caída por debajo del VWAP señala sentimiento bajista.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente 181%. Funciona mejor en el mercado de criptomonedas.

La estrategia espera un cierre al otro lado del VWAP y luego opera en esa dirección. Las salidas ocurren cuando el precio revierte de nuevo a través del VWAP.

Dado que el VWAP representa el precio promedio de transacción, sus rupturas suelen generar movimientos de momentum.

Detalles

  • Criterios de entrada: El precio cierra al lado opuesto del VWAP.
  • Largo/Corto: Ambas direcciones.
  • Criterios de salida: El precio cruza de vuelta a través del VWAP o stop.
  • Stops: Sí.
  • Valores predeterminados:
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filtros:
    • Categoría: Ruptura
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: VWAP
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Básico
    • Marco temporal: Intradía
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// VWAP Breakout strategy.
/// Enters long when price breaks above VWAP, short when below.
/// </summary>
public class VWAPBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _previousClosePrice;
	private decimal _previousVWAP;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize the VWAP Breakout strategy.
	/// </summary>
	public VWAPBreakoutStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previousClosePrice = default;
		_previousVWAP = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_previousClosePrice = 0;
		_previousVWAP = 0;
		_cooldown = 0;

		var vwap = new VolumeWeightedMovingAverage();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(vwap, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, vwap);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal vwapPrice)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_previousClosePrice == 0)
		{
			_previousClosePrice = candle.ClosePrice;
			_previousVWAP = vwapPrice;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_previousClosePrice = candle.ClosePrice;
			_previousVWAP = vwapPrice;
			return;
		}

		var breakoutUp = _previousClosePrice <= _previousVWAP && candle.ClosePrice > vwapPrice;
		var breakoutDown = _previousClosePrice >= _previousVWAP && candle.ClosePrice < vwapPrice;

		if (Position == 0 && breakoutUp)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position == 0 && breakoutDown)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < vwapPrice)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > vwapPrice)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_previousClosePrice = candle.ClosePrice;
		_previousVWAP = vwapPrice;
	}
}