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Strategie VWAP Breakout

VWAP Breakout sucht nach einem Preiskreuz des volumengewichteten Durchschnittspreises von der entgegengesetzten Seite. Ein Ausbruch über den VWAP signalisiert bullischen Druck, während ein Rückgang unter den VWAP bärisches Sentiment anzeigt.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 181%. Am besten funktioniert es im Kryptomarkt.

Die Strategie wartet auf einen Schlusskurs auf der anderen Seite des VWAP und handelt dann in diese Richtung. Ausstiege erfolgen, wenn der Preis wieder durch den VWAP kreuzt.

Da VWAP den durchschnittlichen Transaktionspreis darstellt, führen Ausbrüche oft zu Momentum-Bewegungen.

Details

  • Einstiegskriterien: Preis schließt auf der entgegengesetzten Seite des VWAP.
  • Long/Short: Beide Richtungen.
  • Ausstiegskriterien: Preis kreuzt zurück durch VWAP oder Stop.
  • Stops: Ja.
  • Standardwerte:
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filter:
    • Kategorie: Ausbruch
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: VWAP
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Grundlegend
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// VWAP Breakout strategy.
/// Enters long when price breaks above VWAP, short when below.
/// </summary>
public class VWAPBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _previousClosePrice;
	private decimal _previousVWAP;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize the VWAP Breakout strategy.
	/// </summary>
	public VWAPBreakoutStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previousClosePrice = default;
		_previousVWAP = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_previousClosePrice = 0;
		_previousVWAP = 0;
		_cooldown = 0;

		var vwap = new VolumeWeightedMovingAverage();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(vwap, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, vwap);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal vwapPrice)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_previousClosePrice == 0)
		{
			_previousClosePrice = candle.ClosePrice;
			_previousVWAP = vwapPrice;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_previousClosePrice = candle.ClosePrice;
			_previousVWAP = vwapPrice;
			return;
		}

		var breakoutUp = _previousClosePrice <= _previousVWAP && candle.ClosePrice > vwapPrice;
		var breakoutDown = _previousClosePrice >= _previousVWAP && candle.ClosePrice < vwapPrice;

		if (Position == 0 && breakoutUp)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position == 0 && breakoutDown)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < vwapPrice)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > vwapPrice)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_previousClosePrice = candle.ClosePrice;
		_previousVWAP = vwapPrice;
	}
}