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Parabolic SAR フリップアラート戦略 (4164)

概要

この戦略は、StockSharp フレームワーク内で MetaTrader エキスパート アドバイザー pSAR_alert2 を再現します。選択した商品と時間枠の Parabolic SAR インジケーターを監視します。 SAR の値が終値を上から下に反転する (またはその逆) と、戦略は情報アラートを生成します。オプションで、フリップの方向に成行注文を送信して、アラートを自動エントリーに変換できます。

取引ロジック

  1. 構成されたローソク足シリーズをサブスクライブし、指定された加速設定で Parabolic SAR インジケーターを計算します。
  2. 元の EA のタイミングをエミュレートするために、各キャンドルが終了するまで待ちます。
  3. インジケーターの値をローソク足の終値と比較します。
    • 以前の SAR が終値より上、現在の SAR が終値より下→ 強気反転。
    • 前回の SAR が終値を下回り、現在の SAR が終値を上回った → 弱気反転。
  4. フリップごとに詳細なアラートを記録します。自動取引が有効になっている場合は、成行注文を使用して逆のエクスポージャーをフラットにし、シグナルの方向に新しいポジションをオープンします。

パラメーター

パラメータ 説明
Candle Type ローソク足を構築し、Parabolic SAR インジケーターを評価するために使用される時間枠。
SAR Step 初期加速係数が Parabolic SAR に渡されました。
SAR Max Parabolic SAR の最大加速係数。
Enable Auto Trading true の場合、成行注文はアラートごとに送信されます。 false の場合、ログのみが生成されます。
Trade Volume 自動取引が有効になっている場合に適用される注文サイズ。

変換メモ

  • 元の MetaTrader スクリプトは、実行を調整するために Sleep に依存していました。 StockSharp はイベント駆動型であるため、戦略は手動で遅延することなく、新しいローソク足に即座に反応します。
  • アラートは AddInfoLog を通じて生成され、追加の UI コンポーネントを必要とせずにポップアップ通知の元の動作が維持されます。
  • オプションの自動取引は、アラート ロジックを自動化されたワークフローに統合するために提供されます。 MetaTrader の動作と正確に一致させるには、Enable Auto Trading パラメータを無効にします。
  • Python の実装はリクエストに応じて意図的に省略されています。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Parabolic SAR Flip: EMA trend following with ATR stops.
/// </summary>
public class ParabolicSarFlipAlertStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _entryPrice;

	public ParabolicSarFlipAlertStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevClose = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0; _entryPrice = 0;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (_prevClose == 0 || atrVal <= 0) { _prevClose = close; return; }

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || close < emaVal) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || close > emaVal) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close > emaVal && _prevClose <= emaVal) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (close < emaVal && _prevClose >= emaVal) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}

		_prevClose = close;
	}
}