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FiftyFiveMedianSlope頭脳系

起源

  • MetaTrader 4 専門アドバイザー 55_MA_med_FIN.mq4 から変換されました。
  • ローソク足の中央値に基づいて計算された 55 期間の移動平均の傾きに焦点を当てます。

取引ロジック

  • 設定されたローソク足シリーズ (デフォルト: 1 時間の時間枠) をサブスクライブし、完了したローソク足のみを処理します。
  • 選択した方法 (SMA、EMA、SMMA または LWMA) を使用して、中央価格の移動平均 (((高値 + 安値) / 2)) を計算します。
  • 最新の移動平均値を循環バッファに保存し、1 バー前の値と MaShift バー前の値を比較します。
  • 1 バー前の値が MaShift バー前の値より大きい場合、戦略は次のようになります。
    • 短い露出を最初に閉じます。
    • MaxOrders の制限に達していない場合は、ロング ポジションをオープンします。
  • 1 バー前の値が MaShift バー前の値より小さい場合、ショート ポジションの動作が反映されます。
  • 信号は内部フラグを介して切り替えられるため、戦略は同じ方向に再入力する前に反対側のクロスオーバーを待ちます。
  • 取引は、ローソク足の開始時間が StartHour < hour < EndHour を満たす間のみ許可されます。境界は、元の MQL 実装と一致するために排他的です。

ポジションサイジングとリスク管理

  • FixedVolume は成行注文ごとのロットサイズを定義します。ゼロに設定すると、戦略は RiskPercentage とポートフォリオの現在値を使用したリスクベースのサイジングに切り替わります。
  • MaxOrders は、ベース ボリュームを同じ方向に積み重ねることができる回数を制限します。値をゼロにすると、キャップが削除されます。
  • オプションの StopLossPoints と TakeProfitPoints は、価格ステップを使用して StartProtection 経由で MT4 のストップロスとテイクプロフィットの距離を再作成します。

パラメーター

  • FixedVolume – 主要ロットサイズ。パーセントベースのサイズ設定を有効にするには、0 に設定します。
  • RiskPercentage – FixedVolume がゼロの場合に割り当てられるポートフォリオの割合。
  • TakeProfitPoints / StopLossPoints – 価格段階で表される保護距離。
  • MaPeriod – 移動平均の中央値の長さ (デフォルトは 55)。
  • MaShift – 最近の移動平均スナップショットと過去の移動平均スナップショットの間のバーの数 (デフォルトは 13)。
  • MaMethod – 移動平均の計算タイプ (単純、指数、平滑化、線形加重)。
  • StartHour / EndHour – プラットフォーム時間（0 ～ 23 時間）の排他的な取引ウィンドウ。
  • MaxOrders – 方向ごとの最大同時エントリ。
  • CandleType – シグナルローソク足に使用される時間枠。

使用上の注意

  • ボリュームの調整が交換要件と一致するように、サブスクライブした楽器がゼロ以外の PriceStep とボリュームのメタデータを提供していることを確認してください。
  • リスクベースのサイジングでは、ポートフォリオの現在価値と最新の終値が使用されます。どちらかが利用できない場合、戦略は出来高ゼロ (取引なし) に戻ります。
  • この戦略は、新しいポジションを開く前に反対のエクスポージャーをキャンセルし、反対の注文を閉じるという元の MT4 の動作をエミュレートします。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Fifty Five Median Slope: EMA slope direction with ATR stops.
/// </summary>
public class FiftyFiveMedianSlopeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slopeShift;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _prevEma;
	private int _barCount;
	private readonly decimal[] _emaHistory = new decimal[20];

	public FiftyFiveMedianSlopeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(2).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 55)
			.SetDisplay("EMA Length", "Moving average period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");

		_slopeShift = Param(nameof(SlopeShift), 13)
			.SetDisplay("Slope Shift", "Bars between slope comparison.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public int SlopeShift
	{
		get => _slopeShift.Value;
		set => _slopeShift.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_entryPrice = 0;
		_prevEma = 0;
		_barCount = 0;
		Array.Clear(_emaHistory, 0, _emaHistory.Length);
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_entryPrice = 0;
		_prevEma = 0;
		_barCount = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var len = Math.Min(SlopeShift + 1, _emaHistory.Length);
		var idx = _barCount % len;
		_emaHistory[idx] = emaVal;
		_barCount++;

		if (_barCount < len || atrVal <= 0)
			return;

		var shiftIdx = (_barCount - SlopeShift) % len;
		if (shiftIdx < 0) shiftIdx += len;
		var shiftedEma = _emaHistory[shiftIdx];

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 3m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || emaVal < shiftedEma)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 3m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || emaVal > shiftedEma)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (emaVal > shiftedEma && _prevEma <= shiftedEma)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (emaVal < shiftedEma && _prevEma >= shiftedEma)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevEma = emaVal;
	}
}