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童子トレーダー戦略

この戦略は、MQL4「DojiTrader」エキスパート アドバイザを StockSharp C# サンプルに変換します。最近のドージローソク足を検索し、ヨーロッパと米国の主要セッション中にドージレンジのブレイクアウトを取引します。

取引ロジック

  • この戦略は、選択した時間枠 (デフォルトでは 30 分のローソク足) からの終了したローソク足のみを処理します。
  • 取引はプラットフォーム時間の08:00から17:00までの間のみ許可されます。
  • フラットの間は、完了したローソク足を 3 つまで遡って、最新の同値を記憶します (始値が終値と等しい)。
  • ドージの直後のローソク足がドージの高値を超えて閉じると、長いブレイクアウトが準備されます。同地安値を下回って引けた場合、短いブレイクアウトが準備されます。
  • 次のローソク足がアーミング価格を超えて終了するとすぐに、この戦略はブレイクアウト方向に成行注文を送信します。
  • 入場後は、出口制御のために doji 範囲が保持されます。次の場合にポジションはクローズされます。
    • 前のローソク足はレンジ内で終了します (ロング: ドージ安値の下で閉じる、ショート: ドージ高値の上で閉じる)。
    • ローソク足の極値は、元の MQL4 固定小数点出口を模倣する合成ストップロスまたはテイクプロフィットレベルに達します。

パラメーター

  • 注文量 – 成行注文に使用される量。
  • 利益確定 (ステップ) – 価格ステップで測定された利益目標までの距離。
  • ストップロス (ステップ) – 価格ステップでの保護ストップまでの距離。
  • ローソクの種類 – シグナル検出に使用されるローソクの時間枠。

ストップロスとテイクプロフィットの計算は証券価格ステップに依存し、固定ピップ距離を使用したオリジナルの EA をエミュレートします。最後の 3 つのローソク足内に有効な doji が存在しない場合、ブレイクアウト状態はクリアされ、検索が再開されます。

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Doji Trader breakout strategy.
/// Detects doji candles and enters on breakout of doji range.
/// Uses SMA as trend filter for direction.
/// </summary>
public class DojiTraderBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _dojiRatio;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _prevWasDoji;
	private bool _hasPrev;

	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public decimal DojiRatio { get => _dojiRatio.Value; set => _dojiRatio.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public DojiTraderBreakoutStrategy()
	{
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 20)
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA period for trend filter", "Indicators");

		_dojiRatio = Param(nameof(DojiRatio), 0.25m)
			.SetDisplay("Doji Ratio", "Max body/range ratio for doji detection", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevHigh = 0m; _prevLow = 0m; _prevWasDoji = false; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;
		_prevWasDoji = false;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var range = candle.HighPrice - candle.LowPrice;
		var body = Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice);
		var isDoji = range > 0 && body / range < DojiRatio;

		if (_hasPrev && _prevWasDoji)
		{
			// Bullish breakout above doji high with SMA confirmation
			if (candle.ClosePrice > _prevHigh && candle.ClosePrice > sma && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0)
					BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			// Bearish breakout below doji low with SMA confirmation
			else if (candle.ClosePrice < _prevLow && candle.ClosePrice < sma && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0)
					SellMarket();
				SellMarket();
			}
		}

		_prevHigh = candle.HighPrice;
		_prevLow = candle.LowPrice;
		_prevWasDoji = isDoji;
		_hasPrev = true;
	}
}