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Ivan CCI平均建て戦略

MetaTraderエキスパートアドバイザー「Ivan」のポートで、CCI極値を平均建てエントリーと平滑化移動平均ストップでトレードします。戦略はCCI(100)長期を監視してグローバルな買いまたは売りレジームを確立し、CCI(13)が戻る際に追加ポジションを重ねることができ、平滑化移動平均を中心としたブレークイーブンとトレーリングロジックでリスクを管理します。ポジションサイジングは元のパーセントリスクモデルを反映し、利益保護係数はエクイティが倍増した時にブックを閉じます。

詳細

  • エントリー条件:
    • グローバルロングシグナル: 買いレジームがアクティブでない状態でCCI(100)がGlobalSignalLevelを上回る。ストップが少なくともMinStopDistance価格より下にある場合、平滑化MA値を初期ストップとしてロング成行注文が送信されます。
    • ロング平均建て: UseAveragingが有効でグローバル買いフラグが設定されている場合、CCI(13)が-GlobalSignalLevelを下回るたびに同じストップテンプレートを使用してもう一つのロングが追加されます。
    • グローバルショートシグナル: 売りレジームがアクティブでない状態でCCI(100)が-GlobalSignalLevelを下回り、MAストップが少なくともMinStopDistance価格より上にある場合にショートエントリーをトリガーします。
    • ショート平均建て: UseAveragingが有効な状態で、売りレジーム内でCCI(13)がGlobalSignalLevelを上回ると、ショートエクスポージャーに追加します。
  • ロング/ショート: 両方向で取引し、アクティブなバイアス内でポジションをピラミッドにすることができます。
  • エグジット条件:
    • CCI(100)での±ReverseLevel内への戻りクロスは両方のレジームをキャンセルし、フラットエクスポージャーを強制します。
    • ポートフォリオエクイティが開始残高のProfitProtectionFactor倍を超えると、すべてのポジションの強制清算が発動されます。
    • 追跡されたストップ価格（ブレークイーブンまたはトレールされたMA）に到達するとポジションサイドが閉じられます。
  • ストップ:
    • 初期ストップはStopLossMaPeriodの平滑化移動平均（SMMA）から取得されます。
    • ブレークイーブンはプライスがBreakEvenDistance進んだらストップをエントリー価格に移動します（ゼロに設定すると無効）。
    • トレーリングはMAが現在のストップを超えて少なくともTrailingStep進んだ場合にのみストップを締めます。
  • フィルター:
    • UseZeroBarはシグナル比較のために新たに開かれたバーまたは最後に閉じたバーを読み取るMT5オプションを複製します。
    • MinStopDistanceはMAストップが価格に近すぎる場合のトレードを防止します。
  • ポジションサイジング:
    • 各新規注文は現在のポートフォリオ価値のRiskPercentを価格とストップの距離で割ったものをリスクにし、MinimumVolumeを安全フロアとします。

パラメーター

  • Use Averaging (bool, デフォルト: true) — アクティブなグローバルレジーム中に追加の平均建て注文を有効にする。
  • Stop MA Period (int, デフォルト: 36) — ストップレベルの導出に使用される平滑化MAの期間。
  • Risk % (decimal, デフォルト: 10) — 各新規トレードでリスクにさらすアカウントエクイティのパーセンテージ。
  • Use Zero Bar (bool, デフォルト: true) — 真の場合、最新のローソク足値を使用する。そうでない場合、シグナルは前の閉じたバーに依存する。
  • Reverse Level (decimal, デフォルト: 100) — 両方のレジームをキャンセルしてすべてのポジションを閉じる絶対CCI閾値。
  • Global Level (decimal, デフォルト: 100) — 新しいグローバル買いまたは売りシグナルをアクティブにする絶対CCI閾値。
  • Min Stop Distance (decimal, デフォルト: 0.005) — エントリーとMAストップ間の最小価格ギャップ（0.005 ≈ 5桁FXペアで50ピップ）。
  • Trailing Step (decimal, デフォルト: 0.001) — MAトレーリングストップが進む前に必要な最小改善幅。
  • BreakEven Distance (decimal, デフォルト: 0.0005) — ストップをエントリー価格にシフトするために必要な価格の動き。ブレークイーブンを無効にするには0に設定。
  • Profit Protection (decimal, デフォルト: 1.5) — 利益を確定するために完全清算をトリガーするエクイティ倍数。
  • Minimum Volume (decimal, デフォルト: 1) — リスクベースのサイジングが小さいまたはゼロのボリュームを生成した時のフォールバック取引サイズ。
  • Candle Type (DataType) — インジケーターに使用されるローソク足シリーズ（デフォルト: 15分時間軸）。

注意事項

  • MinStopDistance、TrailingStep、BreakEvenDistanceなどの距離は価格単位で表現され、インストゥルメントのティックサイズに合わせて調整する必要があります。
  • 戦略はBuyMarket/SellMarket注文からの同期的な約定を前提としています。スリッページや部分約定が予想される場合は実行設定を調整してください。
  • ポートフォリオベースのサイジングには接続されたポートフォリオアダプターが必要です。そうでない場合、MinimumVolumeがすべての注文に使用されます。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// CCI based averaging strategy converted from the Ivan expert advisor.
/// </summary>
public class IvanCciAveragingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<bool> _useAveraging;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _riskPercent;
	private readonly StrategyParam<bool> _useZeroBar;
	private readonly StrategyParam<decimal> _reverseLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _globalSignalLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _minStopDistance;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStep;
	private readonly StrategyParam<decimal> _breakEvenDistance;
	private readonly StrategyParam<decimal> _profitProtectionFactor;
	private readonly StrategyParam<decimal> _minimumVolume;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private CommodityChannelIndex _cci100 = null!;
	private CommodityChannelIndex _cci13 = null!;
	private SmoothedMovingAverage _stopMa = null!;

	private decimal? _lastCci100;
	private decimal? _prevCci100;
	private decimal? _lastCci13;
	private decimal? _prevCci13;

	private bool _globalBuySignal;
	private bool _globalSellSignal;
	private bool _closeAll;

	private decimal? _initialBalance;

	private decimal _longEntryPrice;
	private decimal _shortEntryPrice;
	private decimal _longStop;
	private decimal _shortStop;
	private bool _longBreakEvenActivated;
	private bool _shortBreakEvenActivated;
	private bool _hasLongEntry;
	private bool _hasShortEntry;

	/// <summary>
	/// Enables additional averaging entries when short CCI pulls back.
	/// </summary>
	public bool UseAveraging
	{
		get => _useAveraging.Value;
		set => _useAveraging.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for the smoothed moving average used as stop reference.
	/// </summary>
	public int StopLossMaPeriod
	{
		get => _stopLossMaPeriod.Value;
		set => _stopLossMaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Portfolio risk percent used to size new entries.
	/// </summary>
	public decimal RiskPercent
	{
		get => _riskPercent.Value;
		set => _riskPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Use the latest candle (zero bar) instead of the previous closed bar for signals.
	/// </summary>
	public bool UseZeroBar
	{
		get => _useZeroBar.Value;
		set => _useZeroBar.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Reverse level for the long term CCI that triggers full liquidation.
	/// </summary>
	public decimal ReverseLevel
	{
		get => _reverseLevel.Value;
		set => _reverseLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Threshold for the long term CCI global signal.
	/// </summary>
	public decimal GlobalSignalLevel
	{
		get => _globalSignalLevel.Value;
		set => _globalSignalLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Minimum distance between price and stop when entering a position.
	/// </summary>
	public decimal MinStopDistance
	{
		get => _minStopDistance.Value;
		set => _minStopDistance.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Minimum improvement required before trailing the stop with the MA.
	/// </summary>
	public decimal TrailingStep
	{
		get => _trailingStep.Value;
		set => _trailingStep.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Profit distance that moves the stop to break-even. Zero disables break-even.
	/// </summary>
	public decimal BreakEvenDistance
	{
		get => _breakEvenDistance.Value;
		set => _breakEvenDistance.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Equity multiple that forces liquidation of all positions.
	/// </summary>
	public decimal ProfitProtectionFactor
	{
		get => _profitProtectionFactor.Value;
		set => _profitProtectionFactor.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Minimum trading volume used when risk based sizing is not available.
	/// </summary>
	public decimal MinimumVolume
	{
		get => _minimumVolume.Value;
		set => _minimumVolume.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles used by the strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="IvanCciAveragingStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public IvanCciAveragingStrategy()
	{
		_useAveraging = Param(nameof(UseAveraging), false)
			.SetDisplay("Use Averaging", "Allow additional averaging entries", "Signals");

		_stopLossMaPeriod = Param(nameof(StopLossMaPeriod), 36)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop MA Period", "Length of SMMA for stop placement", "Stops");

		_riskPercent = Param(nameof(RiskPercent), 10m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Risk %", "Portfolio percent risked per trade", "Risk");

		_useZeroBar = Param(nameof(UseZeroBar), false)
			.SetDisplay("Use Zero Bar", "Use current bar values instead of previous", "Signals");

		_reverseLevel = Param(nameof(ReverseLevel), 100m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Reverse Level", "CCI level that closes all trades", "Signals");

		_globalSignalLevel = Param(nameof(GlobalSignalLevel), 100m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Global Level", "CCI level that creates global signal", "Signals");

		_minStopDistance = Param(nameof(MinStopDistance), 0.005m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Min Stop Distance", "Minimum price gap between entry and stop", "Stops");

		_trailingStep = Param(nameof(TrailingStep), 0.001m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trailing Step", "Minimum MA progress before trailing", "Stops");

		_breakEvenDistance = Param(nameof(BreakEvenDistance), 0.0005m)
			.SetDisplay("BreakEven Distance", "Distance to move stop to entry", "Stops");

		_profitProtectionFactor = Param(nameof(ProfitProtectionFactor), 1.5m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Profit Protection", "Equity multiple to flatten positions", "Risk");

		_minimumVolume = Param(nameof(MinimumVolume), 1m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Minimum Volume", "Fallback trade volume", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for calculations", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_cci100?.Reset();
		_cci13?.Reset();
		_stopMa?.Reset();
		_cci100 = null!;
		_cci13 = null!;
		_stopMa = null!;
		_lastCci100 = null;
		_prevCci100 = null;
		_lastCci13 = null;
		_prevCci13 = null;
		_globalBuySignal = false;
		_globalSellSignal = false;
		_closeAll = false;
		_initialBalance = null;
		_longEntryPrice = 0m;
		_shortEntryPrice = 0m;
		_longStop = 0m;
		_shortStop = 0m;
		_longBreakEvenActivated = false;
		_shortBreakEvenActivated = false;
		_hasLongEntry = false;
		_hasShortEntry = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		// Initialize indicators used for signal and stop logic.
		_cci100 = new CommodityChannelIndex { Length = 100 };
		_cci13 = new CommodityChannelIndex { Length = 13 };
		_stopMa = new SmoothedMovingAverage { Length = StopLossMaPeriod };

		// Reset state variables for a new run.
		_lastCci100 = null;
		_prevCci100 = null;
		_lastCci13 = null;
		_prevCci13 = null;
		_globalBuySignal = false;
		_globalSellSignal = false;
		_closeAll = false;
		_hasLongEntry = false;
		_hasShortEntry = false;
		_longBreakEvenActivated = false;
		_shortBreakEvenActivated = false;
		_longStop = 0m;
		_shortStop = 0m;

		_initialBalance = Portfolio?.CurrentValue ?? 0m;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_cci100, _cci13, _stopMa, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cci100Value, decimal cci13Value, decimal stopMaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Update profit protection flag based on equity growth.
		var equity = Portfolio?.CurrentValue ?? 0m;
		if (ProfitProtectionFactor > 1m && _initialBalance.HasValue && _initialBalance.Value > 0m)
		{
			if (equity >= _initialBalance.Value * ProfitProtectionFactor)
				_closeAll = true;
		}

		// Ensure indicators are ready before using their values.
		if (!_cci100.IsFormed || !_cci13.IsFormed || !_stopMa.IsFormed)
		{
			UpdateHistory(cci100Value, cci13Value);
			return;
		}

		decimal? currentCci;
		decimal? previousCci;
		decimal? shortCci;

		// Recreate the zero/first bar selection logic from MQL.
		if (UseZeroBar)
		{
			currentCci = cci100Value;
			previousCci = _lastCci100;
			shortCci = cci13Value;
		}
		else
		{
			currentCci = _lastCci100;
			previousCci = _prevCci100;
			shortCci = _lastCci13;
		}

		if (currentCci is null || previousCci is null || shortCci is null)
		{
			UpdateHistory(cci100Value, cci13Value);
			return;
		}

		// Detect reverse conditions that require flattening the book.
		if ((previousCci.Value > ReverseLevel && currentCci.Value < ReverseLevel) ||
			(previousCci.Value < -ReverseLevel && currentCci.Value > -ReverseLevel))
		{
			_globalBuySignal = false;
			_globalSellSignal = false;
			_closeAll = true;
		}
		else if (!_closeAll)
		{
			// Generate global signals and optional averaging entries.
			if (currentCci.Value > GlobalSignalLevel && !_globalBuySignal)
			{
				_globalBuySignal = true;
				_globalSellSignal = false;
				TryEnterLong(candle, stopMaValue);
			}
			else if (currentCci.Value < -GlobalSignalLevel && !_globalSellSignal)
			{
				_globalBuySignal = false;
				_globalSellSignal = true;
				TryEnterShort(candle, stopMaValue);
			}
			else if (UseAveraging)
			{
				if (_globalBuySignal && shortCci.Value < -GlobalSignalLevel)
					TryEnterLong(candle, stopMaValue);
				else if (_globalSellSignal && shortCci.Value > GlobalSignalLevel)
					TryEnterShort(candle, stopMaValue);
			}
		}

		ManagePositions(candle, stopMaValue);

		if (_closeAll)
		{
			ClosePosition();
			_closeAll = false;
		}

		UpdateHistory(cci100Value, cci13Value);
	}

	private void ManagePositions(ICandleMessage candle, decimal stopMaValue)
	{
		if (Position > 0 && _hasLongEntry)
		{
			// Move the long stop to break-even when profit reaches the target distance.
			if (BreakEvenDistance > 0m && !_longBreakEvenActivated && candle.ClosePrice >= _longEntryPrice + BreakEvenDistance)
			{
				_longStop = _longEntryPrice;
				_longBreakEvenActivated = true;
			}

			// Trail the stop with the smoothed moving average if it keeps rising.
			if (stopMaValue < candle.ClosePrice)
			{
				if (stopMaValue - TrailingStep > _longStop)
					_longStop = stopMaValue;
			}

			if (_longStop > 0m && candle.ClosePrice <= _longStop)
			{
				SellMarket();
				_hasLongEntry = false;
				_longBreakEvenActivated = false;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _hasShortEntry)
		{
			// Move the short stop to break-even when profit reaches the target distance.
			if (BreakEvenDistance > 0m && !_shortBreakEvenActivated && candle.ClosePrice <= _shortEntryPrice - BreakEvenDistance)
			{
				_shortStop = _shortEntryPrice;
				_shortBreakEvenActivated = true;
			}

			// Trail the stop with the smoothed moving average if it keeps falling.
			if (stopMaValue > candle.ClosePrice)
			{
				if (_shortStop == 0m || stopMaValue + TrailingStep < _shortStop)
					_shortStop = stopMaValue;
			}

			if (_shortStop > 0m && candle.ClosePrice >= _shortStop)
			{
				BuyMarket();
				_hasShortEntry = false;
				_shortBreakEvenActivated = false;
			}
		}
	}

	private void TryEnterLong(ICandleMessage candle, decimal stopMaValue)
	{
		if (stopMaValue >= candle.ClosePrice)
			return;

		var distance = candle.ClosePrice - stopMaValue;
		if (distance < MinStopDistance)
			return;

		var volume = CalculateVolume(candle.ClosePrice, stopMaValue);
		if (volume <= 0m)
			return;

		BuyMarket();
		_longEntryPrice = candle.ClosePrice;
		_longStop = stopMaValue;
		_longBreakEvenActivated = false;
		_hasLongEntry = true;
		_hasShortEntry = false;
	}

	private void TryEnterShort(ICandleMessage candle, decimal stopMaValue)
	{
		if (stopMaValue <= candle.ClosePrice)
			return;

		var distance = stopMaValue - candle.ClosePrice;
		if (distance < MinStopDistance)
			return;

		var volume = CalculateVolume(candle.ClosePrice, stopMaValue);
		if (volume <= 0m)
			return;

		SellMarket();
		_shortEntryPrice = candle.ClosePrice;
		_shortStop = stopMaValue;
		_shortBreakEvenActivated = false;
		_hasShortEntry = true;
		_hasLongEntry = false;
	}

	private decimal CalculateVolume(decimal entryPrice, decimal stopPrice)
	{
		var minimum = MinimumVolume > 0m ? MinimumVolume : 0m;

		if (entryPrice <= 0m || stopPrice <= 0m)
			return minimum;

		var riskPerUnit = Math.Abs(entryPrice - stopPrice);
		if (riskPerUnit <= 0m)
			return minimum;

		if (RiskPercent <= 0m)
			return minimum;

		var equity = Portfolio?.CurrentValue ?? 0m;
		if (equity <= 0m)
			return minimum;

		var riskCapital = equity * RiskPercent / 100m;
		if (riskCapital <= 0m)
			return minimum;

		var volume = riskCapital / riskPerUnit;
		if (volume <= 0m)
			return minimum;

		return Math.Max(minimum, volume);
	}

	private void ClosePosition()
	{
		if (Position > 0)
		{
			SellMarket();
		}
		else if (Position < 0)
		{
			BuyMarket();
		}

		_hasLongEntry = false;
		_hasShortEntry = false;
		_longBreakEvenActivated = false;
		_shortBreakEvenActivated = false;
		_longStop = 0m;
		_shortStop = 0m;
	}

	private void UpdateHistory(decimal cci100Value, decimal cci13Value)
	{
		_prevCci100 = _lastCci100;
		_lastCci100 = cci100Value;
		_prevCci13 = _lastCci13;
		_lastCci13 = cci13Value;
	}
}