日本語 JA
GitHub で見る

Bulls & Bears Power クロス戦略

この戦略は4時間足のBulls PowerとBears Powerインジケーターのクロスオーバーに基づいて取引します。Bulls Powerは平均価格より上の買い圧力を測定し、Bears Powerはその下の売り圧力を示します。買い力が売り力を上回ると、システムはロングポジションを開きます。売り力が優勢になると、ショートポジションを開きます。

暗号通貨の過去データでのテストでは、明確なクロスオーバーが短期的な反転に先行することが多いことが示されています。この戦略は常にロングまたはショートのいずれかであるように設計されており、インジケーターが逆方向にクロスするたびにポジションを反転します。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: Bulls Powerの値がBears Powerを上に抜ける。
    • ショート: Bears Powerの値がBulls Powerを上に抜ける。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件: ポジションを反転させる反対のクロスオーバー。
  • ストップ: なし。ポジションはストップアウトではなく反転します。
  • フィルター:
    • 時間軸: デフォルトで4時間足。
    • インジケーター: Bulls Power、Bears Power。
    • 方向: モメンタム変化に基づくリバーサル。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover with RSI filter strategy.
/// </summary>
public class BullsBearsPowerCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BullsBearsPowerCrossStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 13)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}