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Symr 新しいバー戦略

Symr 新しいバー戦略は、単一のサブスクリプションを使用して複数の時間軸にわたって新しいローソク足の開始を検出する方法を示します。この戦略はベース時間軸を監視し、5m、15m、30m、1h、4h、1d、20m、55mなどの大きなインターバルがいつ開始されるかを計算します。検出された各バーはログに記録されます。

詳細

  • エントリー条件: なし。この戦略は取引を行いません。
  • エグジット条件: なし。
  • ロング/ショート: 該当なし。
  • ストップ: ストップは使用されません。

パラメーター

名前 デフォルト 説明
CandleType TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame() 新しいバー検出のためのベース時間軸。

注意事項

  • 各事前定義期間の最後の開始時刻を保存します。
  • ベース期間が進むと、大きな期間が評価されてロールオーバーした場合にログに記録されます。
  • マルチタイムフレームのイベント処理のテンプレートとして有用です。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that detects new bar openings and trades breakouts.
/// Enters when price breaks the high/low of the previous bar with EMA confirmation.
/// </summary>
public class SymrNewBarStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _hasPrev;

	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SymrNewBarStrategy()
	{
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period for trend filter", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevHigh = candle.HighPrice;
			_prevLow = candle.LowPrice;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Breakout above previous high with EMA confirmation
		if (close > _prevHigh && close > emaVal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Breakout below previous low with EMA confirmation
		else if (close < _prevLow && close < emaVal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevHigh = candle.HighPrice;
		_prevLow = candle.LowPrice;
	}
}