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Aurora ダイバージェンス戦略

この戦略は価格とOn-Balance Volume (OBV)の間のダイバージェンスを取引します。価格とOBVの線形回帰の傾きを比較して潜在的なリバーサルを検出します。

主な特徴

  • ダイバージェンスシグナルのための線形回帰傾き比較。
  • 過度に伸びた価格を避けるためのオプションのz-scoreフィルター。
  • トレンド確認のための上位時間軸移動平均フィルター。
  • ATRベースのボラティリティ閾値と動的なストップ・目標によるリスク管理。
  • 各取引後のクールダウンとポジション内の最大バー数。

パラメーター

名前 説明
CandleType メイン計算のローソク足時間軸。
Lookback 傾き計算の期間。
ZLength z-scoreフィルターの平均と標準偏差のルックバック。
ZThreshold エントリーを許可する最大絶対z-score。
UseZFilter z-scoreフィルターの有効/無効。
HtfCandleType トレンド移動平均の上位時間軸。
HtfMaLength 上位時間軸の移動平均の長さ。
AtrLength ボラティリティとリスクのATR期間。
AtrThreshold 取引を許可する最小ATR値。
StopAtrMultiplier ストップロス距離のATR乗数。
ProfitAtrMultiplier テイクプロフィット距離のATR乗数。
MaxBarsInTrade ポジションを保有する最大バー数。
CooldownBars 取引後に次のシグナルを出すまでの待機バー数。

複雑さ

中級

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// AuroraDivergenceStrategy using EMA crossover for trend timing.
/// Enters long on golden cross, short on death cross.
/// </summary>
public class AuroraDivergenceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFastEma;
	private decimal _prevSlowEma;

	public int FastEmaPeriod { get => _fastEmaPeriod.Value; set => _fastEmaPeriod.Value = value; }
	public int SlowEmaPeriod { get => _slowEmaPeriod.Value; set => _slowEmaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AuroraDivergenceStrategy()
	{
		_fastEmaPeriod = Param(nameof(FastEmaPeriod), 120)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowEmaPeriod = Param(nameof(SlowEmaPeriod), 450)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFastEma = 0m;
		_prevSlowEma = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastEmaValue, decimal slowEmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFastEma == 0m || _prevSlowEma == 0m)
		{
			_prevFastEma = fastEmaValue;
			_prevSlowEma = slowEmaValue;
			return;
		}

		if (_prevFastEma <= _prevSlowEma && fastEmaValue > slowEmaValue && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevFastEma >= _prevSlowEma && fastEmaValue < slowEmaValue && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}

		_prevFastEma = fastEmaValue;
		_prevSlowEma = slowEmaValue;
	}
}