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ATR 枯渇ストラテジー

Average True Rangeの急激な上昇は、急速に収束しうるボラティリティの拡大を示します。この戦略は、設定可能な乗数で移動平均を上回るATR値を探します。リバーサルローソク足と組み合わせることで、その後の収縮を捉えることを目指します。

テストでは年平均リターン約139%を示しています。株式市場で最も優れたパフォーマンスを発揮します。

各バーがATRとその独自の平均を更新します。ATRが乗数分だけ平均を超え、ローソク足が前の動きとは逆方向に終値をつけた場合、トレードが開かれます。ストップロスもATRの倍数を使用し、リスクを現在のボラティリティレベルに固定します。

ポジションは通常ストップによる決済に依存し、ボラティリティの急騰が収まった後の素早い押し戻しを狙います。

詳細

  • エントリー条件: 平均を上回るATRスパイクとリバーサルローソク足。
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件: ストップロス。
  • ストップ: はい、ATRベース。
  • デフォルト値:
    • AtrPeriod = 14
    • AtrAvgPeriod = 20
    • AtrMultiplier = 1.5
    • MaPeriod = 20
    • StopLoss = 2%
    • CandleType = 5 minute
  • フィルター:
    • カテゴリ: リバーサル
    • 方向: 両方
    • インジケーター: ATR, MA
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ATR Exhaustion strategy.
/// Enters when ATR spikes (current ATR significantly higher than previous ATR).
/// ATR spike + bullish candle = buy.
/// ATR spike + bearish candle = sell.
/// Exits on SMA cross.
/// </summary>
public class AtrExhaustionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _prevAtr;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// ATR period.
	/// </summary>
	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// MA Period.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public AtrExhaustionStrategy()
	{
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetRange(7, 21)
			.SetDisplay("ATR Period", "Period for ATR", "Indicators");

		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for SMA", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevAtr = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevAtr = 0;
		_cooldown = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawIndicator(area, atr);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue, decimal atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevAtr = atrValue;
			return;
		}

		if (_prevAtr == 0)
		{
			_prevAtr = atrValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevAtr = atrValue;
			return;
		}

		// ATR spike: current ATR significantly higher than previous
		var atrSpike = _prevAtr > 0 && atrValue > _prevAtr * 1.3m;

		var isBullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
		var isBearish = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;

		if (Position == 0 && atrSpike && isBullish)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position == 0 && atrSpike && isBearish)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_prevAtr = atrValue;
	}
}