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Volume Weighted Price Breakout 戦略

この戦略は移動平均と出来高加重移動平均（VWMA）を組み合わせています。価格がVWMAを上回って推移している場合は買い方が優勢であることを示します。価格がVWMAを反対側からクロスした時点でブレイクアウトが発生します。

テストでは年平均リターン約40%を示しています。暗号資産市場での運用に最も適しています。

トレードはVWMAの方向に沿って行われ、単純移動平均を上位トレンドフィルターとして使用します。価格が移動平均に対して反転した時点で決済します。

出来高に裏付けられたブレイクアウトを捉えることが目的です。

詳細

  • エントリー条件: 価格がVWMAの上または下にあり、MAの確認がある。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件: 価格が反対方向にMAをクロスまたはストップ。
  • ストップ: あり。
  • デフォルト値:
    • MAPeriod = 20
    • VWAPPeriod = 20
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • フィルター:
    • カテゴリ: ブレイクアウト
    • 方向: 両方
    • インジケーター: VWMA, MA
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Volume Weighted Price Breakout Strategy.
/// Long entry: Price rises above VWMA.
/// Short entry: Price falls below VWMA.
/// Exit: Price crosses MA in the opposite direction.
/// </summary>
public class VolumeWeightedPriceBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _vwapPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// MA Period.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// VWAP Period.
	/// </summary>
	public int VWAPPeriod
	{
		get => _vwapPeriod.Value;
		set => _vwapPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize <see cref="VolumeWeightedPriceBreakoutStrategy"/>.
	/// </summary>
	public VolumeWeightedPriceBreakoutStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for Moving Average", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 50, 10);

		_vwapPeriod = Param(nameof(VWAPPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("VWAP Period", "Period for VWMA", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 30, 5);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_cooldown = 0;

		var ma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };
		var vwma = new VolumeWeightedMovingAverage { Length = VWAPPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ma, vwma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ma);
			DrawIndicator(area, vwma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maValue, decimal vwmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (candle.ClosePrice > vwmaValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (candle.ClosePrice < vwmaValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
		else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < maValue)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > maValue)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
	}
}