Português PT
Ver no GitHub

Parabolic SAR Estratégia do Bug 2

Visão geral

A Parabolic SAR Estratégia Bug 2 é a StockSharp conversão de alto nível do MetaTrader consultor especialista pSAR_bug2 da pasta MQL/9503. O EA original reage ao primeiro Parabolic SAR ponto que aparece no lado oposto do preço. Quando o ponto fica abaixo do fechamento, o sistema fecha todas as negociações curtas e abre imediatamente uma posição longa; quando o ponto salta acima do fechamento, a lógica reflete o comportamento no lado vendido. Os níveis protetores de stop-loss e take-profit são calculados em preços brutos, exatamente como em MetaTrader, onde os valores são multiplicados pelo tamanho do instrumento Point.

A porta StockSharp mantém a mesma intenção enquanto aproveita o API de alto nível da estrutura. Ele assina velas finalizadas, vincula um indicador Parabolic SAR com parâmetros de aceleração configuráveis, monitora reversões de pontos e envia ordens de mercado dimensionadas para nivelar a exposição anterior e estabelecer a nova negociação.

Lógica de negociação

  1. Preparação de indicadores. A estratégia assina um tipo de vela definido pelo usuário (período de 15 minutos por padrão) e vincula um Parabolic SAR com etapa de aceleração SarStep e aceleração máxima SarMaximum.
  2. Rastreamento de estado. Na primeira vela concluída, o algoritmo registra se o valor SAR está acima ou abaixo do fechamento. Cada nova vela compara a nova posição SAR com o estado armazenado anteriormente.
  3. Regras de entrada.
    • Entrada longa: acionada quando o SAR se move de cima para baixo do fechamento. O volume da ordem é calculado como TradeVolume + |Position|, portanto, uma posição curta existente é fechada e revertida em uma única ordem de mercado. Após a entrada, os níveis de stop-loss e take-profit são armazenados em relação ao fechamento da vela.
    • Entrada curta: acionada quando o SAR se move de baixo para cima do fechamento. Qualquer posição longa existente é achatada e uma nova negociação curta é inserida no mercado com a mesma fórmula de tamanho combinado.
  4. Saídas de proteção. Em cada vela concluída, os níveis de stop-loss e take-profit armazenados são comparados com o máximo/mínimo. Se o preço ultrapassar um nível de proteção, a estratégia envia uma ordem de mercado para fechar a posição aberta e redefine os valores de stop e take em cache.

Gestão de risco

  • As distâncias de stop-loss e take-profit são calculadas em preços brutos, multiplicando o StopLossPoints ou TakeProfitPoints configurado pela etapa de preço do título. Um fallback conservador de 0.0001 é usado quando o instrumento não publica uma etapa de preço.
  • A estratégia verifica IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() antes de enviar pedidos, garantindo que os dados do mercado estejam online e que a negociação seja permitida.
  • As entradas de reversão sempre incluem o tamanho absoluto da posição atual, garantindo que a nova ordem nivele a exposição anterior antes de estabelecer a negociação oposta.

Parâmetros

Nome Padrão Descrição
TradeVolume 0.1 Volume base do pedido em lotes. O mesmo valor é atribuído à propriedade interna Strategy.Volume.
StopLossPoints 90 Distância de stop-loss em faixas de preço. A distância é multiplicada pela etapa de preço do instrumento para obter a compensação de preço real.
TakeProfitPoints 20 Distância de take-profit em pontos de preço convertidos através da etapa de preço do instrumento.
SarStep 0.001 Fator de aceleração inicial para o indicador Parabolic SAR.
SarMaximum 0.2 Fator máximo de aceleração para o indicador Parabolic SAR.
CandleType 15m time-frame Tipo de vela usado para cálculos e avaliação de sinal.

Notas sobre a conversão

  • As ordens de stop-loss e take-profit do lado do corretor MetaTrader são emuladas monitorando os extremos das velas e enviando saídas de mercado quando os limites são violados.
  • O MetaTrader EA exigia gerenciamento manual de OrdersTotal() e chamadas OrderClose() explícitas. A versão StockSharp atinge o mesmo comportamento enviando uma única ordem de mercado dimensionada como TradeVolume + |Position|, que fecha simultaneamente qualquer posição oposta e abre a nova.
  • Nenhuma implementação Python é fornecida, correspondendo à solicitação da tarefa. A pasta atualmente contém apenas a versão C# da estratégia.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Parabolic SAR Bug2: EMA crossover with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class ParabolicSarBug2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public ParabolicSarBug2Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 30)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}

		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}