Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Parabolic SAR Bug 2

Обзор

Parabolic SAR Bug 2 — это порт MetaTrader-советника pSAR_bug2 из каталога MQL/9503 на высокоуровневый API StockSharp. Исходный эксперт реагирует на первый же разворот точек Parabolic SAR: если новая точка оказывается ниже цены закрытия, робот закрывает продажи и сразу открывает покупку; если точка перемещается выше закрытия, выполняется зеркальное действие. Расстояния стоп-лосса и тейк-профита задаются в «поинтах» и в MetaTrader умножаются на величину Point; в переносе используется тот же принцип через шаг цены инструмента.

StockSharp-версия сохраняет торговую идеологию, но опирается на удобный высокоуровневый API. Стратегия подписывается на завершённые свечи, привязывает индикатор Parabolic SAR с настраиваемыми параметрами ускорения, отслеживает моменты смены расположения точек и отправляет рыночные приказы, которые одновременно закрывают прежнюю позицию и открывают новую в противоположном направлении.

Торговая логика

  1. Подготовка данных. Подписка на заданный тип свечей (по умолчанию тайм-фрейм 15 минут) и привязка индикатора Parabolic SAR с параметрами SarStep и SarMaximum.
  2. Отслеживание состояния. На первой завершённой свече запоминается, находится ли SAR выше или ниже цены закрытия. На каждой следующей свече новая позиция индикатора сравнивается с предыдущей.
  3. Правила входа.
    • Покупка: когда SAR переходит из области выше закрытия в область ниже. Объём приказа вычисляется как TradeVolume + |Position|, что позволяет в одной рыночной сделке закрыть короткую позицию и открыть длинную. После входа сохраняются уровни стоп-лосса и тейк-профита относительно цены закрытия свечи.
    • Продажа: когда SAR перемещается из области ниже закрытия в область выше. По тому же принципу закрывается длинная позиция и открывается новая короткая.
  4. Защитные выходы. На каждой завершённой свече максимум и минимум сравниваются с сохранёнными уровнями стоп-лосса и тейк-профита. При пробое уровня отправляется рыночный приказ на закрытие позиции, после чего стопы и тейки сбрасываются.

Управление рисками

  • Расстояния стоп-лосса и тейк-профита умножаются на шаг цены инструмента. Если шаг недоступен, используется резервное значение 0.0001.
  • Перед отправкой заявок вызывается IsFormedAndOnlineAndAllowTrading(), чтобы убедиться в наличии данных и разрешении на торговлю.
  • Вход по развороту всегда включает модуль текущей позиции, поэтому новый приказ полностью закрывает прежнее направление и открывает противоположное.

Параметры

Название Значение по умолчанию Описание
TradeVolume 0.1 Базовый торговый объём в лотах. Значение также записывается в свойство Strategy.Volume.
StopLossPoints 90 Расстояние до стоп-лосса в поинтах, умножается на шаг цены инструмента.
TakeProfitPoints 20 Расстояние до тейк-профита в поинтах, переводится через шаг цены.
SarStep 0.001 Начальный коэффициент ускорения индикатора Parabolic SAR.
SarMaximum 0.2 Максимальный коэффициент ускорения индикатора Parabolic SAR.
CandleType 15 минут Тип свечей, используемых для расчётов и генерации сигналов.

Особенности конвертации

  • Биржевые стоп-ордера MetaTrader моделируются проверкой экстремумов свечи и отправкой рыночных приказов при пробое уровней.
  • В оригинале позиция закрывалась через OrdersTotal() и OrderClose(). В версии для StockSharp то же самое достигается одним рыночным приказом объёмом TradeVolume + |Position|, который обнуляет старую позицию и открывает новую.
  • По требованию задачи Python-вариант не создавался — в каталоге присутствует только C#-реализация стратегии.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Parabolic SAR Bug2: EMA crossover with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class ParabolicSarBug2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public ParabolicSarBug2Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 30)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}

		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}