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Nova Estratégia FSCEA

Visão geral

A nova estratégia FSCEA é um sistema de acompanhamento de tendências baseado em MACD que foi transferido do MetaTrader 4 consultor especialista original new_fscea.mq4. A estratégia combina uma confirmação cruzada clássica MACD com um filtro de inclinação EMA, metas estáticas de lucro e um trailing stop para gerenciar posições abertas. Negocia um único símbolo por vez e abre apenas uma posição no mercado.

Lógica de negociação

Entrada longa

  • A linha principal MACD está abaixo de zero, mas cruza acima da linha de sinal na vela fechada atual.
  • A vela anterior ainda tinha a linha MACD abaixo da linha de sinal (confirma o cruzamento).
  • O valor absoluto da linha MACD excede o limite OpenLevelPoints (escalonado por etapa de preço).
  • A inclinação EMA deslocada é positiva (EMA_shifted_now > EMA_shifted_previous).
  • Nenhuma posição está aberta no momento.

Entrada curta

  • A linha principal MACD está acima de zero, mas cruza abaixo da linha de sinal na vela fechada atual.
  • A vela anterior ainda tinha a linha MACD acima da linha de sinal.
  • A linha principal MACD excede o limite OpenLevelPoints (escalonado por etapa de preço).
  • A inclinação EMA deslocada é negativa (EMA_shifted_now < EMA_shifted_previous).
  • Nenhuma posição está aberta no momento.

Saída Longa

  • Acionado quando MACD cruza abaixo da linha de sinal enquanto permanece acima de zero e o valor MACD excede o limite de CloseLevelPoints.
  • Ou quando a vela atinge o nível de lucro virtual (entry + TakeProfitPoints * priceStep).
  • Ou quando a mínima da vela atinge o nível do trailing stop (atualizado dinamicamente conforme o preço se move a favor).

Saída curta

  • Acionado quando MACD cruza acima da linha de sinal enquanto permanece abaixo de zero e o valor absoluto de MACD excede o limite de CloseLevelPoints.
  • Ou quando a mínima da vela atinge o nível de lucro virtual (entry - TakeProfitPoints * priceStep).
  • Ou quando a máxima da vela atinge o nível do trailing stop (atualizado dinamicamente conforme o preço se move a favor).

Gestão de risco

  • O Take Profit é expresso em pontos de instrumento e convertido em preço multiplicando por Security.PriceStep.
  • O trailing stop funciona em pontos e se estreita quando o lucro flutuante é maior que a distância final.
  • Apenas uma posição pode ser aberta por vez, refletindo o comportamento do consultor especialista MT4.
  • A proteção de posição é ativada por meio do auxiliar StartProtection() integrado.

Indicadores

  • MACD (12, 26, 9) – o principal mecanismo de crossover. A magnitude do histograma fornece os limites de entrada e saída.
  • EMA (TrendPeriod) – aplicado a preços de fechamento. A comparação de inclinação usa um deslocamento configurável (TrendShift) para emular o parâmetro MT4 ma_shift.

Parâmetros

Parâmetro Padrão Descrição
TakeProfitPoints 300 Distância até a meta de lucro em pontos. Convertido em preço usando a etapa de preço do símbolo.
TrailingStopPoints 20 Tamanho do trailing stop em pontos. Ativado somente após a negociação se mover a favor por mais do que essa distância.
OpenLevelPoints 3 Magnitude mínima de MACD (pontos) necessária antes que uma nova negociação seja permitida.
CloseLevelPoints 2 Magnitude de MACD (pontos) necessária para fechar uma negociação por meio de cruzamento de MACD.
TrendPeriod 10 Comprimento do filtro de tendência EMA.
TrendShift 2 Deslocamento horizontal (em barras) aplicado ao EMA ao avaliar sua inclinação. Valores mais altos atrasam a confirmação da tendência.
TradeVolume 0,1 Volume de ordens padrão enviado com ordens de mercado.
CandleType Período de 1 hora Tipo de vela usado para cálculos de indicadores; pode ser alterado para corresponder ao período de tempo desejado.

Notas de implementação

  • A estratégia processa apenas velas finalizadas para manter a lógica próxima da versão MT4.
  • O deslocamento EMA é emulado armazenando em buffer as saídas do indicador e comparando valores separados por TrendShift barras.
  • O trailing stop e o take-profit são implementados virtualmente (sem ordens reais de stop/limit) para permanecer dentro dos requisitos de alto nível API.
  • O código depende exclusivamente da assinatura de vela de alto nível API (SubscribeCandles().BindEx(...)) para cumprir as diretrizes do repositório.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// NewFSCEA: EMA trend with RSI momentum and ATR stops.
/// </summary>
public class NewFsceaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _entryPrice;

	public NewFsceaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevClose = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevClose = 0;
		_entryPrice = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, rsi, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (_prevClose == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevClose = close;
			return;
		}

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || rsiVal > 75)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || rsiVal < 25)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close > emaVal && _prevClose <= emaVal && rsiVal > 50)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (close < emaVal && _prevClose >= emaVal && rsiVal < 50)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevClose = close;
	}
}