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Nueva estrategia FSCEA

Descripción general

La nueva estrategia FSCEA es un sistema de seguimiento de tendencias basado en MACD que fue transferido del MetaTrader 4 asesor experto original new_fscea.mq4. La estrategia combina una confirmación cruzada clásica MACD con un filtro de pendiente EMA, objetivos estáticos de obtención de beneficios y un trailing stop para gestionar las posiciones abiertas. Opera con un solo símbolo a la vez y abre solo una posición en el mercado.

Lógica de trading

Entrada larga

  • La línea principal MACD está por debajo de cero, pero cruza por encima de la línea de señal en la vela cerrada actual.
  • La vela anterior todavía tenía la línea MACD debajo de la línea de señal (confirma el cruce).
  • El valor absoluto de la línea MACD supera el umbral OpenLevelPoints (escalado por paso de precio).
  • La pendiente EMA desplazada es positiva (EMA_shifted_now > EMA_shifted_previous).
  • Actualmente no hay ninguna posición abierta.

Entrada corta

  • La línea principal MACD está por encima de cero, pero cruza por debajo de la línea de señal en la vela cerrada actual.
  • La vela anterior todavía tenía la línea MACD encima de la línea de señal.
  • La línea principal MACD supera el umbral OpenLevelPoints (escalado por paso de precio).
  • La pendiente EMA desplazada es negativa (EMA_shifted_now < EMA_shifted_previous).
  • Actualmente no hay ninguna posición abierta.

Salida larga

  • Se activa cuando MACD cruza por debajo de la línea de señal mientras permanece por encima de cero y el valor de MACD excede el umbral de CloseLevelPoints.
  • O cuando el máximo de la vela toca el nivel virtual de obtención de beneficios (entry + TakeProfitPoints * priceStep).
  • O cuando el mínimo de la vela alcanza el nivel del trailing-stop (actualizado dinámicamente a medida que el precio se mueve a favor).

Salida corta

  • Se activa cuando MACD cruza por encima de la línea de señal mientras permanece por debajo de cero y el valor absoluto de MACD excede el umbral de CloseLevelPoints.
  • O cuando el mínimo de la vela toque el nivel virtual de obtención de beneficios (entry - TakeProfitPoints * priceStep).
  • O cuando el máximo de la vela alcanza el nivel del trailing-stop (actualizado dinámicamente a medida que el precio se mueve a favor).

Gestión del riesgo

  • El take-profit se expresa en puntos del instrumento y se convierte en precio multiplicando por Security.PriceStep.
  • El trailing stop funciona en puntos y se ajusta una vez que el beneficio flotante es mayor que la distancia de seguimiento.
  • Sólo se puede abrir una posición a la vez, reflejando el comportamiento del asesor experto de MT4.
  • La protección de posición se habilita a través del asistente integrado StartProtection().

Indicadores

  • MACD (12, 26, 9) – el motor crossover principal. La magnitud del histograma proporciona los umbrales de entrada y salida.
  • EMA (TrendPeriod) – se aplica a los precios de cierre. La comparación de pendientes utiliza un desplazamiento configurable (TrendShift) para emular el parámetro MT4 ma_shift.

Parámetros

Parámetro Predeterminado Descripción
TakeProfitPoints 300 Distancia al objetivo de ganancias en puntos. Convertido a precio utilizando el paso de precio del símbolo.
TrailingStopPoints 20 Tamaño del trailing stop en puntos. Se activa solo después de que el comercio se mueve a favor por más de esta distancia.
OpenLevelPoints 3 Se requiere una magnitud mínima de MACD (puntos) antes de permitir una nueva operación.
CloseLevelPoints 2 MACD magnitud (puntos) requerida para cerrar una operación a través de MACD cruce.
TrendPeriod 10 Longitud del filtro de tendencia EMA.
TrendShift 2 Desplazamiento horizontal (en barras) aplicado al EMA al evaluar su pendiente. Los valores más altos retrasan la confirmación de la tendencia.
TradeVolume 0.1 Volumen de órdenes predeterminado enviado con órdenes de mercado.
CandleType plazo de 1 hora Tipo de vela utilizado para los cálculos de indicadores; se puede cambiar para que coincida con el período de tiempo deseado.

Notas de implementación

  • La estrategia solo procesa velas terminadas para mantener la lógica cercana a la versión MT4.
  • El cambio EMA se emula almacenando en búfer las salidas del indicador y comparando los valores con una separación de TrendShift barras.
  • El trailing stop y la toma de ganancias se implementan virtualmente (sin órdenes stop/límite reales) para mantenerse dentro de los requisitos de alto nivel API.
  • El código se basa exclusivamente en la suscripción de vela de alto nivel API (SubscribeCandles().BindEx(...)) para cumplir con las pautas del repositorio.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// NewFSCEA: EMA trend with RSI momentum and ATR stops.
/// </summary>
public class NewFsceaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _entryPrice;

	public NewFsceaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevClose = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevClose = 0;
		_entryPrice = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, rsi, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (_prevClose == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevClose = close;
			return;
		}

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || rsiVal > 75)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || rsiVal < 25)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close > emaVal && _prevClose <= emaVal && rsiVal > 50)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (close < emaVal && _prevClose >= emaVal && rsiVal < 50)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevClose = close;
	}
}