Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия New FSCEA

Общее описание

Стратегия New FSCEA — это порт с MT4-советника new_fscea.mq4. Алгоритм относится к трендовым системам на основе MACD и использует подтверждение наклона EMA, фиксированное тейк-профит целевое расстояние и плавающий трейлинг-стоп. В рынке всегда находится только одна позиция, как и в оригинальной реализации.

Логика работы

Условия входа в покупки

  • Линия MACD находится ниже нуля и на текущей закрывшейся свече пересекает сигнальную линию снизу вверх.
  • На предыдущей свече MACD оставался ниже сигнальной линии (подтверждение факта пересечения).
  • Абсолютное значение MACD превышает порог OpenLevelPoints, приведённый к цене через шаг цены.
  • Наклон смещённой EMA положительный (EMA_shifted_now > EMA_shifted_previous).
  • Открытых позиций нет.

Условия входа в продажи

  • Линия MACD находится выше нуля и на текущей закрывшейся свече пересекает сигнальную линию сверху вниз.
  • На предыдущей свече MACD оставался выше сигнальной линии.
  • Значение MACD превышает порог OpenLevelPoints, пересчитанный в цену.
  • Наклон смещённой EMA отрицательный (EMA_shifted_now < EMA_shifted_previous).
  • Открытых позиций нет.

Закрытие длинной позиции

  • MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз в положительной зоне и величина индикатора превышает CloseLevelPoints.
  • Или максимум свечи достигает виртуального тейк-профита (entry + TakeProfitPoints * priceStep).
  • Или минимум свечи достигает текущего уровня трейлинг-стопа (уровень подтягивается по мере роста прибыли).

Закрытие короткой позиции

  • MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх в отрицательной зоне и абсолютное значение индикатора превышает CloseLevelPoints.
  • Или минимум свечи достигает виртуального тейк-профита (entry - TakeProfitPoints * priceStep).
  • Или максимум свечи достигает трейлинг-стопа (уровень опускается вслед за прибылью).

Управление рисками

  • Тейк-профит задаётся в пунктах и переводится в цену через Security.PriceStep.
  • Трейлинг-стоп также выражен в пунктах; активируется только при достаточной плавающей прибыли.
  • В каждый момент времени разрешена только одна позиция, что полностью повторяет поведение MT4-советника.
  • Метод StartProtection() включает защитные механизмы платформы.

Используемые индикаторы

  • MACD (12, 26, 9) — основной источник сигналов. Пересечение и амплитуда задают условия входа и выхода.
  • EMA (TrendPeriod) — вычисляется по цене закрытия. Сдвиг TrendShift имитирует параметр ma_shift в MT4 и позволяет сравнивать наклон линии.

Параметры

Параметр Значение по умолчанию Описание
TakeProfitPoints 300 Расстояние до тейк-профита в пунктах (конвертируется в цену через шаг цены).
TrailingStopPoints 20 Размер трейлинг-стопа в пунктах. Уровень подтягивается после превышения прибыли над этим значением.
OpenLevelPoints 3 Минимальная величина MACD (в пунктах) для допуска к открытию позиции.
CloseLevelPoints 2 Порог MACD (в пунктах) для закрытия позиции по сигналу индикатора.
TrendPeriod 10 Длина EMA, используемой как фильтр направления.
TrendShift 2 Горизонтальный сдвиг EMA в барах. Чем выше значение, тем позднее подтверждается тренд.
TradeVolume 0.1 Базовый объём рыночных заявок.
CandleType Таймфрейм 1 час Тип свечей, используемых для расчётов (можно изменить).

Особенности реализации в StockSharp

  • Обрабатываются только завершённые свечи, чтобы логика совпадала с MT4-версией.
  • Сдвиг EMA реализован через внутренний буфер: сравниваются значения, разделённые TrendShift барами.
  • Тейк-профит и трейлинг-стоп ведутся виртуально, без выставления реальных лимитных/стоп заявок, что соответствует требованиям high-level API.
  • Подписка на данные выполняется через SubscribeCandles().BindEx(...), полностью соблюдая стандарты проекта.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// NewFSCEA: EMA trend with RSI momentum and ATR stops.
/// </summary>
public class NewFsceaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _entryPrice;

	public NewFsceaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevClose = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevClose = 0;
		_entryPrice = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, rsi, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (_prevClose == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevClose = close;
			return;
		}

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || rsiVal > 75)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || rsiVal < 25)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close > emaVal && _prevClose <= emaVal && rsiVal > 50)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (close < emaVal && _prevClose >= emaVal && rsiVal < 50)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevClose = close;
	}
}