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EMA Estratégia cruzada de 12/06

Esta estratégia replica o consultor especialista MetaTrader que negocia o cruzamento entre um EMA(6) rápido e um EMA(12) lento. Ele assina velas horárias por padrão, calcula ambas as médias móveis e aguarda um cruzamento confirmado no fechamento de uma vela antes de agir.

Lógica de negociação

  • Entrada:
    • Um sinal de alta aparece quando EMA(6) cruza acima de EMA(12). A estratégia abre uma posição longa se não houver posição ativa.
    • Um sinal de baixa aparece quando EMA(6) cruza abaixo de EMA(12). A estratégia abre uma posição curta se não houver posição ativa.
  • Sair:
    • Quando UseCloseSignals está habilitado (comportamento padrão), a estratégia fecha a posição atual assim que um cruzamento oposto for detectado. Ele aguarda o próximo cruzamento antes de abrir uma nova negociação, espelhando o consultor especialista original.
    • As proteções opcionais de take-profit e trailing stop são gerenciadas por meio do auxiliar StartProtection integrado do StockSharp.
  • Dimensionamento da posição:
    • Os pedidos usam o parâmetro OrderVolume (padrão 1 lote). Os volumes são alinhados às configurações de segurança antes do envio dos pedidos.

Gestão de risco

  • Trailing stop: Converte a configuração original de "pontos" em etapas de preço. Quando maior que zero, o stop segue automaticamente na direção da negociação assim que a posição se tornar lucrativa.
  • Take Profit: Expresso em etapas de preço. Defina como zero para desativar.
  • A estratégia nunca faz médias baixas ou pirâmides. Apenas uma posição por símbolo é permitida.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
CandleType Período usado para construir velas e EMAs. O padrão é 1 hora.
OrderVolume Tamanho comercial em lotes.
ShortEmaLength Período para o EMA rápida (padrão 6).
LongEmaLength Período para o EMA lenta (padrão 12).
UseCloseSignals Fecha a posição atual em um crossover oposto (padrão: habilitado).
TrailingStopSteps Distância final em etapas de preço. Zero desativa o rastreamento.
TakeProfitSteps Calcule a distância do lucro nas etapas de preço. Zero o desativa.

Notas

  • Os sinais são processados apenas em velas acabadas para evitar ruído intrabarra.
  • Os valores EMA anteriores são redefinidos sempre que a posição retorna a zero, garantindo uma detecção limpa para o próximo cruzamento.
  • Todos os comentários do código são escritos em inglês e o recuo usa tabulações de acordo com as diretrizes do projeto.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA 6/12 crossover strategy.
/// Buys when EMA(6) crosses above EMA(12).
/// Sells when EMA(6) crosses below EMA(12).
/// </summary>
public class Ema612Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Ema612Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 6)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 12)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}