Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия пересечения EMA 6/12

Стратегия повторяет логику советника EMA_6_12 для MetaTrader: рассчитывает EMA(6) и EMA(12) на выбранных свечах (по умолчанию — часовые), и после закрытия свечи реагирует на пересечения скользящих средних.

Логика торговли

  • Вход в позицию
    • Сигнал на покупку возникает, когда EMA(6) пересекает EMA(12) снизу вверх. Если позиции нет, открывается длинная.
    • Сигнал на продажу возникает, когда EMA(6) пересекает EMA(12) сверху вниз. Если позиции нет, открывается короткая.
  • Выход
    • При включённом параметре UseCloseSignals (по умолчанию) текущая позиция закрывается при противоположном пересечении. После закрытия стратегия ждёт следующего пересечения, что соответствует поведению оригинального эксперта.
    • Необязательные уровни тейк-профита и трейлинг-стопа управляются через StartProtection из StockSharp.
  • Размер позиции
    • Объём ордера определяется параметром OrderVolume (по умолчанию 1 лот) и приводится к допустимому значению инструмента перед отправкой.

Управление рисками

  • Трейлинг-стоп: переводит исходный параметр "points" в шаг цены. Если значение больше нуля, стоп автоматически подтягивается вслед за прибылью.
  • Тейк-профит: указывается в шагах цены. Ноль отключает ограничение прибыли.
  • Стратегия не усредняется и не накапливает несколько позиций — на инструмент открывается только одна позиция.

Параметры

Параметр Описание
CandleType Таймфрейм свечей и индикаторов (по умолчанию 1 час).
OrderVolume Торговый объём в лотах.
ShortEmaLength Период быстрой EMA (значение 6 по умолчанию).
LongEmaLength Период медленной EMA (значение 12 по умолчанию).
UseCloseSignals Закрывать позицию при противоположном пересечении (включено по умолчанию).
TrailingStopSteps Дистанция трейлинг-стопа в шагах цены, 0 — отключён.
TakeProfitSteps Дистанция тейк-профита в шагах цены, 0 — отключён.

Дополнительные замечания

  • Сигналы обрабатываются только на завершённых свечах, чтобы исключить шум внутри бара.
  • После выхода из позиции предыдущие значения EMA сбрасываются, что предотвращает ложные повторные срабатывания.
  • Комментарии в коде написаны на английском языке, а для отступов используются табуляции согласно правилам репозитория.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA 6/12 crossover strategy.
/// Buys when EMA(6) crosses above EMA(12).
/// Sells when EMA(6) crosses below EMA(12).
/// </summary>
public class Ema612Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Ema612Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 6)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 12)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}