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Estratégia Semanal Contrarian Trade MA

Um sistema contrário semanal convertido do consultor especialista MQL "Contrarian_trade_MA" original. A estratégia analisa os extremos semanais das velas juntamente com uma média móvel simples para atenuar os movimentos esticados no início de uma nova semana.

Lógica de negociação

  • Fonte de dados: velas semanais fornecidas pelo parâmetro CandleType (o padrão é um período de 7 dias).
  • Extremos históricos: os indicadores Highest e Lowest rastreiam a máxima e a mínima das CalcPeriod semanas anteriores concluídas, excluindo a vela atualmente avaliada.
  • Filtro de média móvel: uma média móvel simples de comprimento MaPeriod aplicada a fechamentos semanais atua como um filtro direcional.
  • Regras de inscrição:
    • Compre quando o fechamento da semana anterior for superior à máxima monitorada (highest < previousClose) ou quando a média móvel estiver acima da abertura semanal atual.
    • Venda quando o fechamento da semana anterior for inferior ao mínimo monitorado (lowest > previousClose) ou quando a média móvel estiver abaixo da abertura semanal atual.
    • Apenas uma posição pode ser aberta por vez; sinais opostos são ignorados até que a negociação existente seja fechada.
  • Regras de saída:
    • A posição é fechada após ser mantida por sete dias (604.800 segundos), independentemente da direção.
    • Uma parada protetora é avaliada em cada vela semanal concluída. A distância de parada é calculada a partir de StopLossPoints * PriceStep (volta para 1 se os metadados do instrumento não especificarem uma etapa).

Parâmetros

Nome Padrão Descrição
CalcPeriod 4 Número de semanas completas usadas para calcular o máximo mais alto e o mínimo mais baixo.
MaPeriod 7 Período da média móvel simples aplicada aos fechamentos semanais.
StopLossPoints 300 Distância do preço de entrada ao stop loss, medida em etapas de preço. Defina como 0 para desativar a parada.
Volume 0.5 Tamanho do pedido em lotes enviado por BuyMarket/SellMarket.
CandleType 7 days Prazo para as velas que conduzem todos os cálculos.

Notas adicionais

  • A estratégia recupera automaticamente a etapa de preço de Security.PriceStep. Forneça esse valor nos metadados do instrumento para um posicionamento preciso do stop loss.
  • StartProtection() está habilitado para rastrear mudanças de posição inesperadas realizadas fora da estratégia.
  • Como a lógica opera em velas semanais concluídas, os preenchimentos são simulados no fechamento semanal da barra de sinal durante a execução no modo de teste.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Contrarian MA strategy - mean reversion around SMA.
/// Buys when price crosses below SMA (contrarian dip buy).
/// Sells when price crosses above SMA (contrarian top sell).
/// Uses Highest/Lowest as extreme confirmation.
/// </summary>
public class ContrarianTradeMaWeeklyStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevSma;
	private bool _hasPrev;

	public int MaPeriod { get => _maPeriod.Value; set => _maPeriod.Value = value; }
	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ContrarianTradeMaWeeklyStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 14)
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA period", "Indicators");

		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 10)
			.SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest lookback", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevClose = 0m; _prevSma = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };
		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sma, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevClose = close;
			_prevSma = sma;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var mid = (highest + lowest) / 2;

		// Contrarian buy: price crosses below SMA and is near the low
		if (_prevClose >= _prevSma && close < sma && close < mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Contrarian sell: price crosses above SMA and is near the high
		else if (_prevClose <= _prevSma && close > sma && close > mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevClose = close;
		_prevSma = sma;
	}
}