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Contrarian Trade MA Wöchentliche Strategie

Ein wöchentliches konträres System, das vom ursprünglichen Expertenratgeber MQL „Contrarian_trade_MA“ umgewandelt wurde. Die Strategie analysiert wöchentliche Kerzenextreme zusammen mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt, um gestreckte Bewegungen zu Beginn einer neuen Woche auszublenden.

Handelslogik

  • Datenquelle: Wöchentliche Kerzen, bereitgestellt durch den Parameter CandleType (standardmäßig ein 7-Tage-Zeitrahmen).
  • Historische Extremwerte: Die Indikatoren Highest und Lowest verfolgen die Höchst- und Tiefstwerte der letzten CalcPeriod abgeschlossenen Wochen, mit Ausnahme der aktuell bewerteten Kerze.
  • Filter für gleitenden Durchschnitt: Ein einfacher gleitender Durchschnitt der Länge MaPeriod, der auf wöchentliche Schlusskurse angewendet wird, fungiert als Richtungsfilter.
  • Teilnahmebedingungen:
    • Kaufen, wenn der Schlusskurs der Vorwoche über dem verfolgten Höchststand (highest < previousClose) liegt oder wenn der gleitende Durchschnitt über dem aktuellen Wocheneröffnungskurs liegt.
    • Verkaufen, wenn der Schlusskurs der Vorwoche unter dem verfolgten Tief (lowest > previousClose) liegt oder wenn der gleitende Durchschnitt unter dem aktuellen wöchentlichen Eröffnungskurs liegt.
    • Es kann immer nur eine Position offen sein; Gegensignale werden ignoriert, bis der bestehende Handel geschlossen wird.
  • Ausgangsregeln:
    • Die Position wird unabhängig von der Richtung nach sieben Tagen (604.800 Sekunden) geschlossen.
    • Bei jeder abgeschlossenen wöchentlichen Kerze wird ein Schutzstopp ausgewertet. Die Stoppdistanz wird aus StopLossPoints * PriceStep berechnet (fällt auf 1 zurück, wenn in den Metadaten des Instruments kein Schritt angegeben ist).

Parameter

Name Standard Beschreibung
CalcPeriod 4 Anzahl der abgeschlossenen Wochen, anhand derer das höchste Hoch und das niedrigste Tief berechnet werden.
MaPeriod 7 Zeitraum des einfachen gleitenden Durchschnitts, der auf wöchentliche Abschlüsse angewendet wird.
StopLossPoints 300 Abstand vom Einstiegspreis zum Stop-Loss, gemessen in Preisschritten. Auf 0 setzen, um den Stopp zu deaktivieren.
Volume 0.5 Bestellgröße in Losen, eingereicht von BuyMarket/SellMarket.
CandleType 7 days Zeitrahmen für die Kerzen, die alle Berechnungen steuern.

Zusätzliche Hinweise

  • Die Strategie ruft den Preisschritt automatisch von Security.PriceStep ab. Geben Sie diesen Wert in den Metadaten des Instruments an, um eine genaue Stop-Loss-Platzierung zu gewährleisten.
  • StartProtection() ist aktiviert, um unerwartete Positionsänderungen zu verfolgen, die außerhalb der Strategie durchgeführt werden.
  • Da die Logik auf abgeschlossenen wöchentlichen Kerzen basiert, werden Füllungen beim wöchentlichen Schluss der Signalleiste im Testmodus simuliert.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Contrarian MA strategy - mean reversion around SMA.
/// Buys when price crosses below SMA (contrarian dip buy).
/// Sells when price crosses above SMA (contrarian top sell).
/// Uses Highest/Lowest as extreme confirmation.
/// </summary>
public class ContrarianTradeMaWeeklyStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevSma;
	private bool _hasPrev;

	public int MaPeriod { get => _maPeriod.Value; set => _maPeriod.Value = value; }
	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ContrarianTradeMaWeeklyStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 14)
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA period", "Indicators");

		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 10)
			.SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest lookback", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevClose = 0m; _prevSma = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };
		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sma, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevClose = close;
			_prevSma = sma;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var mid = (highest + lowest) / 2;

		// Contrarian buy: price crosses below SMA and is near the low
		if (_prevClose >= _prevSma && close < sma && close < mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Contrarian sell: price crosses above SMA and is near the high
		else if (_prevClose <= _prevSma && close > sma && close > mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevClose = close;
		_prevSma = sma;
	}
}