Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Contrarian Trade MA Weekly

Недельная контртрендовая система, перенесённая из исходного MQL-советника "Contrarian_trade_MA". Алгоритм оценивает экстремумы недельных свечей и простую скользящую среднюю, чтобы входить против избыточных движений в начале новой торговой недели.

Логика торговли

  • Источник данных: Недельные свечи, задаются параметром CandleType (по умолчанию таймфрейм 7 дней).
  • Исторические экстремумы: Индикаторы Highest и Lowest отслеживают максимум и минимум прошлых CalcPeriod завершённых недель, исключая текущую свечу.
  • Фильтр средней: Простая скользящая средняя длиной MaPeriod, рассчитанная по закрытиям недель, формирует дополнительное условие направления.
  • Условия входа:
    • Покупка, если закрытие прошлой недели выше сохранённого максимума (highest < previousClose), либо если средняя находится выше открытия текущей недели.
    • Продажа, если закрытие прошлой недели ниже сохранённого минимума (lowest > previousClose), либо если средняя находится ниже открытия текущей недели.
    • Одновременно допускается только одна позиция; противоположные сигналы игнорируются до закрытия сделки.
  • Условия выхода:
    • Позиция закрывается по истечении семи дней (604 800 секунд) независимо от направления.
    • Защитный стоп контролируется на каждой завершённой недельной свече. Дистанция рассчитывается как StopLossPoints * PriceStep (при отсутствии шага цены подставляется значение 1).

Параметры

Имя Значение по умолчанию Описание
CalcPeriod 4 Число завершённых недель, используемых для расчёта экстремумов.
MaPeriod 7 Период простой скользящей средней по закрытиям недель.
StopLossPoints 300 Дистанция до стоп-лосса в шагах цены. Значение 0 отключает стоп.
Volume 0.5 Размер ордера в лотах при исполнении BuyMarket/SellMarket.
CandleType 7 дней Таймфрейм свечей, на которых выполняются расчёты.

Дополнительные замечания

  • Стратегия получает шаг цены из Security.PriceStep. Заполните это поле в описании инструмента, чтобы стоп-лосс рассчитывался корректно.
  • Метод StartProtection() активирован для отслеживания изменений позиции, сделанных вручную или другими стратегиями.
  • Поскольку логика основана на завершённых недельных свечах, в режиме тестирования входы моделируются по цене закрытия сигнальной свечи.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Contrarian MA strategy - mean reversion around SMA.
/// Buys when price crosses below SMA (contrarian dip buy).
/// Sells when price crosses above SMA (contrarian top sell).
/// Uses Highest/Lowest as extreme confirmation.
/// </summary>
public class ContrarianTradeMaWeeklyStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevSma;
	private bool _hasPrev;

	public int MaPeriod { get => _maPeriod.Value; set => _maPeriod.Value = value; }
	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ContrarianTradeMaWeeklyStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 14)
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA period", "Indicators");

		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 10)
			.SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest lookback", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevClose = 0m; _prevSma = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };
		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sma, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevClose = close;
			_prevSma = sma;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var mid = (highest + lowest) / 2;

		// Contrarian buy: price crosses below SMA and is near the low
		if (_prevClose >= _prevSma && close < sma && close < mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Contrarian sell: price crosses above SMA and is near the high
		else if (_prevClose <= _prevSma && close > sma && close > mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevClose = close;
		_prevSma = sma;
	}
}