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MACD Estratégia de Divergência RSI

Visão geral

  • Porta do consultor especialista MetaTrader "Macd diver rsi mt4" para o StockSharp API de alto nível.
  • Negocia um único símbolo usando filtros RSI combinados com reconhecimento de divergência MACD para reversões de tempo.
  • Apenas uma posição de mercado pode ser aberta por vez; a estratégia espera pelo estado plano antes de emitir um novo sinal.

Lógica de Sinais

  1. Cada vela finalizada no período selecionado alimenta quatro indicadores vinculados à estratégia:
    • Duas instâncias independentes de RelativeStrengthIndex (para filtros de sobrevenda e sobrecompra) amostraram uma barra atrás.
    • Dois indicadores MovingAverageConvergenceDivergence com EMA rápido/lento configurável e comprimentos de sinal.
  2. Configuração de alta
    • A barra anterior RSI deve estar abaixo do limite de sobrevenda configurável.
    • Os valores MACD mais recentes devem formar uma queda local abaixo de um limite dinâmico (equivalente a 3 pips no instrumento atual).
    • Os dados históricos são verificados para localizar uma queda anterior de MACD e a oscilação de preço associada. A divergência é confirmada quando o vale MACD sobe enquanto o preço atinge um mínimo mais baixo (divergência regular) ou o vale MACD cai enquanto o preço sobe baixo (divergência oculta), correspondendo à lógica MQL original.
    • Quando confirmada e a estratégia não tem posição aberta, uma compra de mercado é enviada com volume específico e configurações de risco.
  3. Configuração de baixa reflete as regras de alta com o filtro de sobrecompra RSI e picos de MACD. A divergência é validada por comparando os máximos de swing anteriores com os atuais.
  4. Imediatamente após uma entrada, a estratégia converte as distâncias configuradas de stop-loss e take-profit de pips em unidades de preço (respeitando as regras originais de formato de ponto) e as aplica através de SetStopLoss / SetTakeProfit.

Parâmetros

  • LowerRsiPeriod, LowerRsiThreshold – mapeia para inp1_Lo_RSIperiod / inp1_Ro_Value.
  • BullishFastEma, BullishSlowEma, BullishSignalSma – mapear para inp2_fastEMA / inp2_slowEMA / inp2_signalSMA.
  • BullishVolume, BullishStopLossPips, BullishTakeProfitPips – mapear para inp3_VolumeSize, inp3_StopLossPips, inp3_TakeProfitPips.
  • UpperRsiPeriod, UpperRsiThreshold – mapeia para inp4_Lo_RSIperiod / inp4_Ro_Value.
  • BearishFastEma, BearishSlowEma, BearishSignalSma – mapear para inp5_fastEMA / inp5_slowEMA / inp5_signalSMA.
  • BearishVolume, BearishStopLossPips, BearishTakeProfitPips – mapear para inp6_VolumeSize, inp6_StopLossPips, inp6_TakeProfitPips.
  • CandleType – fonte do período para todos os cálculos.

Notas de implementação

  • O limite de divergência MACD é derivado do tamanho atual do ponto do instrumento e é igual a 3 pips, correspondendo ao padrão 0,0003 usado pela versão MQL.
  • Candle, MACD e histórico de preços são armazenados em listas limitadas (600 elementos) para reproduzir as janelas de varredura de divergência sem alocando grandes matrizes.
  • A estratégia usa SubscribeCandles(...).Bind(...) para atualizar todos os indicadores em uma única passagem e os processos só são finalizados velas, assim como a execução original do bloco uma vez por barra.
  • As distâncias pip são convertidas em compensações de preço absoluto antes de chamar SetStopLoss e SetTakeProfit, reproduzindo o regras de formato de ponto declaradas no topo da fonte MQL.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// MACD Divergence RSI strategy: RSI filter + MACD signal line crossover.
/// Buys when RSI below threshold and MACD crosses above signal.
/// Sells when RSI above threshold and MACD crosses below signal.
/// </summary>
public class MacdDivergenceRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	private decimal _prevMacd;
	private decimal _prevSignal;
	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }

	public MacdDivergenceRsiStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMacd = 0;
		_prevSignal = 0;
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal
		{
			Macd = { ShortMa = { Length = 12 }, LongMa = { Length = 26 } },
			SignalMa = { Length = 9 }
		};
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.BindEx(macd, rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue macdValue, IIndicatorValue rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!macdValue.IsFinal || !rsiValue.IsFinal) return;
		if (macdValue is not MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue typed) return;
		if (typed.Macd is not decimal macdMain || typed.Signal is not decimal signal) return;

		var rsi = rsiValue.ToDecimal();

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevMacd <= _prevSignal && macdMain > signal && rsi < 40 && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevMacd >= _prevSignal && macdMain < signal && rsi > 60 && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevMacd = macdMain;
		_prevSignal = signal;
		_prevRsi = rsi;
		_hasPrev = true;
	}
}