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MACD Divergencia RSI Estrategia

Descripción general

  • Puerto del MetaTrader asesor experto "Macd diver rsi mt4" al API de alto nivel de StockSharp.
  • Intercambia un solo símbolo usando filtros RSI combinados con MACD reconocimiento de divergencia para invertir el tiempo.
  • Sólo se puede abrir una posición de mercado a la vez; la estrategia espera el estado plano antes de emitir una nueva señal.

Lógica de señal

  1. Cada vela terminada del período de tiempo seleccionado alimenta cuatro indicadores vinculados a la estrategia:
    • Dos instancias RelativeStrengthIndex independientes (para filtros de sobreventa y sobrecompra) muestrearon una barra hacia atrás.
    • Dos indicadores MovingAverageConvergenceDivergence con EMA rápido/lento configurable y longitudes de señal.
  2. Configuración alcista
    • La barra anterior RSI debe estar por debajo del umbral de sobreventa configurable.
    • Los valores MACD más recientes deben formar una caída local por debajo de un umbral dinámico (equivalente a 3 pips en el instrumento actual).
    • Los datos históricos se escanean para localizar una caída anterior MACD y el mínimo asociado del precio. La divergencia se confirma cuando el mínimo MACD sube mientras que el precio alcanza un mínimo más bajo (divergencia regular) o el mínimo MACD cae mientras el precio alcanza un mínimo más alto bajo (divergencia oculta), que coincide con la lógica MQL original.
    • Cuando se confirma y la estrategia no tiene ninguna posición abierta, se envía una compra de mercado con configuraciones de riesgo y volumen específicas de la dirección.
  3. La configuración bajista refleja las reglas alcistas con el filtro de sobrecompra RSI y los picos MACD. La divergencia se valida mediante comparando los máximos anteriores con el actual.
  4. Inmediatamente después de una entrada, la estrategia convierte las distancias de stop-loss y take-profit configuradas de pips a unidades de precio. (respetando las reglas originales de formato de puntos) y las aplica a través de SetStopLoss / SetTakeProfit.

Parámetros

  • LowerRsiPeriod, LowerRsiThreshold: asignar a inp1_Lo_RSIperiod/inp1_Ro_Value.
  • BullishFastEma, BullishSlowEma, BullishSignalSma – asignar a inp2_fastEMA / inp2_slowEMA / inp2_signalSMA.
  • BullishVolume, BullishStopLossPips, BullishTakeProfitPips – asignar a inp3_VolumeSize, inp3_StopLossPips, inp3_TakeProfitPips.
  • UpperRsiPeriod, UpperRsiThreshold: asignar a inp4_Lo_RSIperiod/inp4_Ro_Value.
  • BearishFastEma, BearishSlowEma, BearishSignalSma – asignar a inp5_fastEMA / inp5_slowEMA / inp5_signalSMA.
  • BearishVolume, BearishStopLossPips, BearishTakeProfitPips – asignar a inp6_VolumeSize, inp6_StopLossPips, inp6_TakeProfitPips.
  • CandleType: fuente del período de tiempo para todos los cálculos.

Notas de implementación

  • El umbral de divergencia MACD se deriva del tamaño de punto actual del instrumento y equivale a 3 pips, lo que coincide con el valor predeterminado de 0,0003. utilizado por la versión MQL.
  • La vela, MACD y el historial de precios se almacenan en listas limitadas (600 elementos) para reproducir las ventanas de escaneo de divergencia sin Asignación de grandes matrices.
  • La estrategia utiliza SubscribeCandles(...).Bind(...) para actualizar todos los indicadores en una sola pasada y los procesos solo finalizan velas, al igual que la ejecución original del bloque de una vez por barra.
  • Las distancias de pips se convierten en compensaciones de precio absoluto antes de llamar a SetStopLoss y SetTakeProfit, reproduciendo el reglas de formato de puntos declaradas en la parte superior de la fuente MQL.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// MACD Divergence RSI strategy: RSI filter + MACD signal line crossover.
/// Buys when RSI below threshold and MACD crosses above signal.
/// Sells when RSI above threshold and MACD crosses below signal.
/// </summary>
public class MacdDivergenceRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	private decimal _prevMacd;
	private decimal _prevSignal;
	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }

	public MacdDivergenceRsiStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMacd = 0;
		_prevSignal = 0;
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal
		{
			Macd = { ShortMa = { Length = 12 }, LongMa = { Length = 26 } },
			SignalMa = { Length = 9 }
		};
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.BindEx(macd, rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue macdValue, IIndicatorValue rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!macdValue.IsFinal || !rsiValue.IsFinal) return;
		if (macdValue is not MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue typed) return;
		if (typed.Macd is not decimal macdMain || typed.Signal is not decimal signal) return;

		var rsi = rsiValue.ToDecimal();

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevMacd <= _prevSignal && macdMain > signal && rsi < 40 && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevMacd >= _prevSignal && macdMain < signal && rsi > 60 && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevMacd = macdMain;
		_prevSignal = signal;
		_prevRsi = rsi;
		_hasPrev = true;
	}
}