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MACD Divergenz RSI Strategie

Überblick

  • Portierung des MetaTrader Expert Advisors "Macd diver rsi mt4" zum StockSharp High-Level API.
  • Handelt ein einzelnes Symbol mit RSI-Filtern kombiniert mit MACD-Divergenzerkennung für Zeitumkehrungen.
  • Es kann jeweils nur eine Marktposition offen sein; Die Strategie wartet auf den flachen Zustand, bevor sie ein neues Signal ausgibt.

Signallogik

  1. Jede fertige Kerze aus dem ausgewählten Zeitrahmen speist vier an die Strategie gebundene Indikatoren:
    • Zwei unabhängige RelativeStrengthIndex-Instanzen (für überverkaufte und überkaufte Filter) haben einen Balken zurück abgetastet.
    • Zwei MovingAverageConvergenceDivergence-Indikatoren mit konfigurierbaren schnellen/langsamen EMA- und Signallängen.
  2. Bulles Setup
    • Der vorherige Balken RSI muss unter dem konfigurierbaren Überverkaufsschwellenwert liegen.
    • Die aktuellsten MACD-Werte müssen einen lokalen Rückgang unterhalb eines dynamischen Schwellenwerts bilden (entspricht 3 Pips im aktuellen Instrument).
    • Historische Daten werden gescannt, um einen früheren MACD-Rückgang und das damit verbundene Preisschwankungstief zu lokalisieren. Divergenz wird bestätigt, wenn Das MACD-Tief steigt, während der Preis ein niedrigeres Tief erreicht (regelmäßige Divergenz), oder das MACD-Tief fällt, während der Preis ein höheres Niveau erreicht niedrig (versteckte Divergenz), passend zur ursprünglichen MQL-Logik.
    • Wenn die Strategie bestätigt ist und keine offene Position aufweist, wird ein Marktkauf mit richtungsspezifischen Volumen- und Risikoeinstellungen gesendet.
  3. Bearisches Setup spiegelt die bullischen Regeln mit dem RSI-Überkauft-Filter und MACD-Spitzen wider. Divergenz wird validiert durch Vergleich früherer Swing-Hochs mit dem aktuellen.
  4. Unmittelbar nach einem Einstieg rechnet die Strategie die konfigurierten Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände von Pips in Preiseinheiten um (unter Berücksichtigung der ursprünglichen Punktformatregeln) und wendet sie über SetStopLoss / SetTakeProfit an.

Parameter

  • LowerRsiPeriod, LowerRsiThreshold – Zuordnung zu inp1_Lo_RSIperiod / inp1_Ro_Value.
  • BullishFastEma, BullishSlowEma, BullishSignalSma – Zuordnung zu inp2_fastEMA / inp2_slowEMA / inp2_signalSMA.
  • BullishVolume, BullishStopLossPips, BullishTakeProfitPips – Zuordnung zu inp3_VolumeSize, inp3_StopLossPips, inp3_TakeProfitPips.
  • UpperRsiPeriod, UpperRsiThreshold – Zuordnung zu inp4_Lo_RSIperiod / inp4_Ro_Value.
  • BearishFastEma, BearishSlowEma, BearishSignalSma – Zuordnung zu inp5_fastEMA / inp5_slowEMA / inp5_signalSMA.
  • BearishVolume, BearishStopLossPips, BearishTakeProfitPips – Zuordnung zu inp6_VolumeSize, inp6_StopLossPips, inp6_TakeProfitPips.
  • CandleType – Zeitrahmenquelle für alle Berechnungen.

Implementierungshinweise

  • Der Divergenzschwellenwert MACD wird von der aktuellen Punktgröße des Instruments abgeleitet und beträgt 3 Pips, was dem Standardwert von 0,0003 entspricht Wird von der MQL-Version verwendet.
  • Kerze, MACD und Preisverlauf werden in begrenzten Listen (600 Elemente) gespeichert, um die Divergenz-Scanfenster ohne zu reproduzieren Zuweisung großer Arrays.
  • Die Strategie verwendet SubscribeCandles(...).Bind(...), um alle Indikatoren in einem einzigen Durchgang zu aktualisieren und nur abgeschlossene Prozesse durchzuführen Kerzen, genau wie die ursprüngliche Blockausführung einmal pro Balken.
  • Pip-Abstände werden vor dem Aufruf von SetStopLoss und SetTakeProfit in absolute Preisversätze umgewandelt und reproduziert Punktformatregeln, die oben in der MQL-Quelle deklariert sind.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// MACD Divergence RSI strategy: RSI filter + MACD signal line crossover.
/// Buys when RSI below threshold and MACD crosses above signal.
/// Sells when RSI above threshold and MACD crosses below signal.
/// </summary>
public class MacdDivergenceRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	private decimal _prevMacd;
	private decimal _prevSignal;
	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }

	public MacdDivergenceRsiStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMacd = 0;
		_prevSignal = 0;
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal
		{
			Macd = { ShortMa = { Length = 12 }, LongMa = { Length = 26 } },
			SignalMa = { Length = 9 }
		};
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.BindEx(macd, rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue macdValue, IIndicatorValue rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!macdValue.IsFinal || !rsiValue.IsFinal) return;
		if (macdValue is not MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue typed) return;
		if (typed.Macd is not decimal macdMain || typed.Signal is not decimal signal) return;

		var rsi = rsiValue.ToDecimal();

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevMacd <= _prevSignal && macdMain > signal && rsi < 40 && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevMacd >= _prevSignal && macdMain < signal && rsi > 60 && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevMacd = macdMain;
		_prevSignal = signal;
		_prevRsi = rsi;
		_hasPrev = true;
	}
}