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Estratégia de teste de padrões de velas

Visão geral

A Estratégia de teste de padrões de velas é uma conversão de alto nível StockSharp do consultor especialista original MetaTrader 5 CandlePatternsTest EA. A estratégia verifica as velas concluídas em busca de uma lista selecionada de formações clássicas de velas japonesas e reage entrando em posições longas ou curtas quando aparecem estruturas de alta ou baixa. A conversão se concentra na lógica de padrão discricionária do robô de origem enquanto aproveita StockSharp controles de risco e assinatura de dados API.

Lógica de negociação

  1. Assinatura de vela – a estratégia assina o tipo de vela configurado e aguarda as barras finalizadas antes de executar o reconhecimento de padrão.
  2. Filtro de corpo médio – uma média móvel simples dos corpos das velas atua como normalização dinâmica. Somente os padrões cujas velas constituintes excedem esta média são considerados válidos, espelhando a função AvgBody da implementação AvgBody.
  3. Reconhecimento de padrões – o detector verifica:
    • Três Soldados Brancos / Três Corvos Negros
    • Linha Piercing / Cobertura de Nuvem Escura
    • Estrela Doji da Manhã / Estrela Doji da Noite
    • Engolindo alta e baixa
    • Harami de alta e baixa
    • Linhas de Reunião
  4. Gerenciamento de entradas – uma vez confirmado um padrão de alta, a estratégia abre uma ordem de compra de mercado; padrões de baixa acionam uma ordem de venda no mercado. Os sinais opostos invertem automaticamente a posição atual.
  5. Gerenciamento de saída – os níveis de proteção de stop-loss e take-profit são derivados do corpo médio da vela e rastreados em cada vela finalizada. Se o preço atingir qualquer um dos limites, a posição será fechada.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
CandleType Tipo de dados de velas para assinar (padrão: período de 1 hora).
AverageBodyPeriod Número de velas usadas para o comprimento médio do corpo. Controla a normalização do padrão.
EnableBullishPatterns Ativa ou desativa entradas longas.
EnableBearishPatterns Ativa ou desativa entradas curtas.
StopLossFactor Multiplicador aplicado ao corpo médio para distância de stop-loss.
TakeProfitFactor Multiplicador aplicado ao corpo médio para a distância de take-profit.

Todos os parâmetros são expostos por meio de StrategyParam<T> para oferecer suporte à configuração da GUI e às execuções do otimizador.

Gráficos

Quando uma área do gráfico está disponível, a estratégia traça:

  • As velas assinadas
  • A média móvel de preço de fechamento usada para contexto de tendência
  • Negociações executadas para verificação visual

Diferenças do original EA

  • Filtros de notícias, janelas de tempo, alternâncias de hedge e gerenciamento de grade de trilha presentes no arquivo MQ5 original são intencionalmente omitidos para focar no núcleo do padrão de velas.
  • A gestão de risco é simplificada para um modelo stop/target simétrico derivado da volatilidade da vela.
  • A versão StockSharp usa o gerenciamento de posição da estrutura e auxiliares BuyMarket/SellMarket em vez de tickets de pedidos manuais.

Notas de uso

  • Defina o parâmetro CandleType para alinhar com a sessão de mercado que você deseja analisar; prazos mais altos produzem menos sinais, mas mais fortes.
  • Ajuste AverageBodyPeriod para que o corpo médio se aproxime da volatilidade recente. Um valor menor reage mais rápido, mas pode aumentar o ruído.
  • StopLossFactor e TakeProfitFactor podem ser otimizados para corresponder ao perfil de risco do instrumento.

Requisitos

  • Ambiente StockSharp com feed de dados de mercado capaz de gerar o tipo de vela configurado.
  • A estratégia espera séries de velas sequenciais e não sobrepostas. Certifique-se de que o quadro selecionado suporte atualizações regulares da barra.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Candle Patterns Test strategy: Doji + trend reversal.
/// Buys on doji in downtrend (below EMA), sells on doji in uptrend (above EMA).
/// </summary>
public class CandlePatternsTestStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public CandlePatternsTestStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		var body = Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice);
		var range = candle.HighPrice - candle.LowPrice;
		if (range <= 0) return;

		// Doji: body is very small relative to range
		var isDoji = body < range * 0.05m;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (isDoji && close < emaValue && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			BuyMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (isDoji && close > emaValue && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			SellMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
	}
}