Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Candle Patterns Test

Обзор

Candle Patterns Test Strategy — это конвертация оригинального советника MetaTrader 5 CandlePatternsTest EA на высокоуровневый API StockSharp. Стратегия анализирует завершённые свечи и ищет набор классических свечных комбинаций. При появлении бычьих или медвежьих структур она открывает позицию и сопровождает её с помощью встроенных средств риск-менеджмента StockSharp.

Логика торговли

  1. Подписка на свечи. Стратегия подписывается на указанный тип свечей и обрабатывает только полностью сформированные бары.
  2. Среднее тело свечи. Простая скользящая средняя по величине тела используется как адаптивный фильтр — в расчёт берутся только свечи, превышающие среднее значение (аналог функции AvgBody в MQ5).
  3. Распознавание паттернов. Проверяются комбинации:
    • Три белых солдата / Три чёрные вороны
    • Проникающая линия / Завеса из тёмных облаков
    • Утренняя звезда-доджи / Вечерняя звезда-доджи
    • Бычье и медвежье поглощение
    • Бычья и медвежья харами
    • Линии встречи
  4. Открытие позиции. Бычий паттерн вызывает покупку по рынку, медвежий — продажу по рынку. Противоположный сигнал приводит к закрытию текущей позиции и реверсу.
  5. Закрытие позиции. Уровни стоп-лосса и тейк-профита вычисляются как произведение среднего тела на соответствующие множители и контролируются на каждой закрывшейся свече.

Параметры

Параметр Описание
CandleType Тип свечей для подписки (по умолчанию — часовые).
AverageBodyPeriod Количество свечей для расчёта среднего тела.
EnableBullishPatterns Разрешение на открытие длинных позиций.
EnableBearishPatterns Разрешение на открытие коротких позиций.
StopLossFactor Множитель среднего тела для стоп-лосса.
TakeProfitFactor Множитель среднего тела для тейк-профита.

Все параметры реализованы через StrategyParam<T>, что позволяет настраивать их в UI и запускать оптимизацию.

Визуализация

При наличии области графика стратегия отображает:

  • Свечи выбранного таймфрейма
  • Скользящую среднюю по ценам закрытия
  • Сделки стратегии

Отличия от оригинального советника

  • Исключены новостные фильтры, расписание торговли, дополнительные ордера хеджирования и сложные траллинговые блоки — оставлена только свечная логика.
  • Управление рисками упрощено до симметричной модели стоп/профит на основе средней величины тела.
  • Для операций используется встроенный API StockSharp (BuyMarket, SellMarket, ClosePosition), а не прямые заявки как в MQ5.

Рекомендации

  • Подбирайте CandleType в соответствии с выбранным рынком и торговым горизонтом.
  • Изменяйте AverageBodyPeriod, чтобы фильтр адекватно реагировал на текущее изменение волатильности.
  • Множители StopLossFactor и TakeProfitFactor удобно оптимизировать на исторических данных.

Требования

  • Установленная среда StockSharp с источником данных, поддерживающим нужный тип свечей.
  • Источник должен предоставлять последовательные, не перекрывающиеся свечи.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Candle Patterns Test strategy: Doji + trend reversal.
/// Buys on doji in downtrend (below EMA), sells on doji in uptrend (above EMA).
/// </summary>
public class CandlePatternsTestStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public CandlePatternsTestStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		var body = Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice);
		var range = candle.HighPrice - candle.LowPrice;
		if (range <= 0) return;

		// Doji: body is very small relative to range
		var isDoji = body < range * 0.05m;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (isDoji && close < emaValue && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			BuyMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (isDoji && close > emaValue && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			SellMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
	}
}