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Teststrategie für Kerzenmuster

Überblick

Die Candle Patterns Test Strategy ist eine StockSharp High-Level-Konvertierung des ursprünglichen MetaTrader 5 Expertenberaters CandlePatternsTest EA. Die Strategie durchsucht abgeschlossene Kerzen nach einer kuratierten Liste klassischer japanischer Kerzenformationen und reagiert, indem sie Long- oder Short-Positionen eingeht, wenn bullische oder bärische Strukturen auftreten. Die Konvertierung konzentriert sich auf die diskretionäre Musterlogik des Quellroboters und nutzt gleichzeitig StockSharp Risikokontrollen und Datenabonnements API.

Handelslogik

  1. Kerzenabonnement – die Strategie abonniert den konfigurierten Kerzentyp und wartet auf fertige Balken, bevor sie die Mustererkennung durchführt.
  2. Durchschnittskörperfilter – ein einfacher gleitender Durchschnitt von Kerzenkörpern dient als dynamische Normalisierung. Nur Muster, deren konstituierende Kerzen diesen Durchschnitt überschreiten, gelten als gültig und spiegeln die Funktion AvgBody der MQL-Implementierung wider.
  3. Mustererkennung – der Detektor prüft auf:
    • Drei weiße Soldaten / drei schwarze Krähen
    • Durchdringende Linie / dunkle Wolkendecke
    • Morgen-Doji-Stern / Abend-Doji-Stern
    • Bullisches und bärisches Engulfing
    • Bullisches und bärisches Harami
    • Besprechungslinien
  4. Eintrittsmanagement – sobald ein bullisches Muster bestätigt ist, eröffnet die Strategie eine Marktkauforder; Abwärtstrends lösen einen Marktverkaufsauftrag aus. Gegenüberliegende Signale kehren automatisch die aktuelle Position um.
  5. Exit-Management – schützende Stop-Loss- und Take-Profit-Werte werden vom durchschnittlichen Kerzenkörper abgeleitet und für jede fertige Kerze verfolgt. Wenn der Preis einen dieser Schwellenwerte erreicht, wird die Position geschlossen.

Parameter

Parameter Beschreibung
CandleType Datentyp der zu abonnierenden Kerzen (Standard: 1-Stunden-Zeitrahmen).
AverageBodyPeriod Anzahl der verwendeten Kerzen für die durchschnittliche Körperlänge. Steuert die Musternormalisierung.
EnableBullishPatterns Aktiviert oder deaktiviert lange Einträge.
EnableBearishPatterns Aktiviert oder deaktiviert kurze Einträge.
StopLossFactor Auf den durchschnittlichen Körper angewendeter Multiplikator für die Stop-Loss-Distanz.
TakeProfitFactor Auf den durchschnittlichen Körper angewendeter Multiplikator für die Take-Profit-Distanz.

Alle Parameter werden über StrategyParam<T> verfügbar gemacht, um die GUI-Konfiguration und Optimierungsausführungen zu unterstützen.

Diagramme

Wenn ein Diagrammbereich verfügbar ist, wird die Strategie wie folgt dargestellt:

  • Die abonnierten Kerzen
  • Der gleitende Schlusskursdurchschnitt, der für den Trendkontext verwendet wird
  • Ausgeführte Trades zur visuellen Überprüfung

Unterschiede zum Original EA

  • Nachrichtenfilter, Zeitfenster, Absicherungsschalter und Trailing-Grid-Management, die in der ursprünglichen MQ5-Datei vorhanden sind, wurden absichtlich weggelassen, um sich auf den Kern des Candlestick-Musters zu konzentrieren.
  • Das Risikomanagement wird auf ein symmetrisches Stop/Ziel-Modell vereinfacht, das aus der Kerzenvolatilität abgeleitet wird.
  • Die StockSharp-Version nutzt die Positionsverwaltung des Frameworks und BuyMarket/SellMarket-Helfer anstelle manueller Bestelltickets.

Nutzungshinweise

  • Legen Sie den Parameter CandleType so fest, dass er mit der Marktsitzung übereinstimmt, die Sie analysieren möchten. Höhere Zeitrahmen erzeugen weniger, aber stärkere Signale.
  • Passen Sie AverageBodyPeriod so an, dass der durchschnittliche Körper in etwa der jüngsten Volatilität entspricht. Ein kleinerer Wert reagiert schneller, kann aber das Rauschen verstärken.
  • StopLossFactor und TakeProfitFactor können optimiert werden, um dem Risikoprofil des Instruments zu entsprechen.

Anforderungen

  • StockSharp-Umgebung mit Marktdaten-Feed, der den konfigurierten Kerzentyp generieren kann.
  • Die Strategie erwartet sequentielle, nicht überlappende Kerzenserien. Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Board regelmäßige Balkenaktualisierungen unterstützt.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Candle Patterns Test strategy: Doji + trend reversal.
/// Buys on doji in downtrend (below EMA), sells on doji in uptrend (above EMA).
/// </summary>
public class CandlePatternsTestStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public CandlePatternsTestStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		var body = Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice);
		var range = candle.HighPrice - candle.LowPrice;
		if (range <= 0) return;

		// Doji: body is very small relative to range
		var isDoji = body < range * 0.05m;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (isDoji && close < emaValue && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			BuyMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (isDoji && close > emaValue && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			SellMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
	}
}