Português PT
Ver no GitHub

Manhã Noite Stochastic Estratégia

Esta estratégia transfere o consultor especialista MetaTrader 5 Expert_AMS_ES_Stoch (Morning/Evening Star com Stochastic confirmação) para StockSharp. The implementation keeps the original candlestick pattern recognition and stochastic confirmation rules while using the high-level candle subscription API so every decision is made on finished bars.

Lógica da estratégia

  • Indicadores
    • Oscilador Stochastic padrão com %K, %D configuráveis e períodos de desaceleração.
    • Média móvel simples do tamanho do corpo da vela (absoluta open-close) para classificar as velas como "longas" ou "pequenas", assim como a versão MQL.
  • Long Entry
    • Padrão Morning Star nas últimas três velas concluídas:
      1. Duas barras atrás: corpo longo e baixista cujo tamanho excede a média corporal.
      2. Barra anterior: vela de corpo pequeno que fecha e abre abaixo da vela anterior.
      3. Barra atual: fechamento de alta acima do ponto médio da primeira vela.
    • A linha de sinal Stochastic (%D) está abaixo do limite de sobrevenda (padrão 30).
    • A exposição curta existente é achatada antes de abrir a posição longa.
  • Short Entry
    • Padrão Evening Star refletindo as regras acima.
    • Stochastic %D está acima do limite de sobrecompra (padrão 70).
    • A exposição longa existente é fechada antes de abrir a negociação a descoberto.
  • Posição de saída
    • As vendas curtas são fechadas quando %D ultrapassa o nível de recuperação rápida (20) ou o nível extremo (80).
    • As posições compradas são fechadas quando %D cruza abaixo de 80 ou 20.
    • Esses cruzamentos reproduzem as "condições próximas" do módulo de sinal MQL.

Parâmetros

Nome Descrição
CandleType Prazo (ou outro DataType) usado para detecção de padrões e todos os indicadores.
StochasticKPeriod, StochasticDPeriod, StochasticSlowing %K, %D e períodos de desaceleração do oscilador estocástico.
StochasticOverbought, StochasticOversold Limites de linha de sinal usados para confirmar entradas de Estrela Vespertina/Morning.
PatternAveragePeriod Número de velas acabadas usadas para calcular a média do tamanho do corpo (|abrir-fechar|).
ShortExitLevel, LongExitLevel %D níveis que forçam saídas curtas/longas quando atravessadas na direção oposta.

Notas de implementação

  • As velas são processadas por meio de SubscribeCandles().BindEx(...); o código só funciona com velas finalizadas e nunca chama GetValue() em indicadores.
  • A média do tamanho do corpo depende de SimpleMovingAverage alimentado com corpos de velas absolutos para reproduzir o auxiliar AvgBody() da biblioteca MQL.
  • As verificações de padrões são implementadas com métodos auxiliares dedicados para manter a lógica de decisão legível e espelhar as regras CCandlePattern originais.
  • Before entering in the opposite direction the strategy closes any existing exposure to match the Expert Advisor's behaviour of operating one net position at a time.

Diferenças do especialista MQL5

  • As configurações de gerenciamento de dinheiro, trailing stop e lote fixo da estrutura MetaTrader não são reproduzidas; O volume do pedido StockSharp é controlado pela propriedade da estratégia Volume.
  • O oscilador Stochastic usa a implementação do indicador StockSharp; os limites permanecem configuráveis ​​para que você possa ajustar o comportamento se o feed original do corretor produzir valores ligeiramente diferentes.
  • O Logging fornece explicações detalhadas (em inglês) para cada entrada e saída para ajudar na depuração e no backtesting.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Morning/Evening Star pattern strategy with Stochastic confirmation.
/// Buys on morning star + oversold stochastic, sells on evening star + overbought stochastic.
/// </summary>
public class MorningEveningStochasticStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _stochPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overbought;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private readonly List<ICandleMessage> _candles = new();
	private decimal _prevK;
	private bool _hasPrevK;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int StochPeriod { get => _stochPeriod.Value; set => _stochPeriod.Value = value; }
	public decimal Oversold { get => _oversold.Value; set => _oversold.Value = value; }
	public decimal Overbought { get => _overbought.Value; set => _overbought.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public MorningEveningStochasticStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_stochPeriod = Param(nameof(StochPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stoch Period", "Stochastic K period", "Indicators");
		_oversold = Param(nameof(Oversold), 30m)
			.SetDisplay("Oversold", "Stochastic oversold level", "Signals");
		_overbought = Param(nameof(Overbought), 70m)
			.SetDisplay("Overbought", "Stochastic overbought level", "Signals");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candles.Clear();
		_prevK = 0m;
		_hasPrevK = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candles.Clear();
		_hasPrevK = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var stoch = new StochasticOscillator { K = { Length = StochPeriod }, D = { Length = 3 } };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.BindEx(stoch, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue stochValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		var stochTyped = stochValue as StochasticOscillatorValue;
		if (stochTyped?.K is not decimal kValue) return;

		_candles.Add(candle);
		if (_candles.Count > 5)
			_candles.RemoveAt(0);

		if (_candles.Count >= 3)
		{
			var c3 = _candles[^1]; // current
			var c2 = _candles[^2]; // middle (star)
			var c1 = _candles[^3]; // first

			var body1 = Math.Abs(c1.ClosePrice - c1.OpenPrice);
			var body2 = Math.Abs(c2.ClosePrice - c2.OpenPrice);
			var body3 = Math.Abs(c3.ClosePrice - c3.OpenPrice);

			// Morning Star: bearish + small body + bullish, close above midpoint of first
			var isMorningStar = c1.OpenPrice > c1.ClosePrice  // first bearish
				&& body2 < body1 * 0.5m                       // small middle body
				&& c3.ClosePrice > c3.OpenPrice                // third bullish
				&& c3.ClosePrice > (c1.OpenPrice + c1.ClosePrice) / 2m;

			// Evening Star: bullish + small body + bearish, close below midpoint of first
			var isEveningStar = c1.ClosePrice > c1.OpenPrice   // first bullish
				&& body2 < body1 * 0.5m                        // small middle body
				&& c3.OpenPrice > c3.ClosePrice                // third bearish
				&& c3.ClosePrice < (c1.OpenPrice + c1.ClosePrice) / 2m;

			if (isMorningStar && kValue < Oversold && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (isEveningStar && kValue > Overbought && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		// Exit on stochastic cross
		if (_hasPrevK)
		{
			if (Position > 0 && _prevK >= Overbought && kValue < Overbought && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (Position < 0 && _prevK <= Oversold && kValue > Oversold && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevK = kValue;
		_hasPrevK = true;
	}
}