Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Morning Evening Stochastic

Стратегия переносит эксперт MetaTrader 5 Expert_AMS_ES_Stoch (паттерны Утренняя/Вечерняя звезда с подтверждением стохастиком) в экосистему StockSharp. Логика распознавания свечных моделей и фильтрация по стохастику воспроизводятся из оригинала, при этом используется высокоуровневый API подписки на свечи, поэтому решения принимаются только по завершённым барам.

Логика работы

  • Индикаторы
    • Классический стохастический осциллятор с настраиваемыми периодами %K, %D и параметром замедления.
    • Простое скользящее среднее от абсолютной величины тела свечи (|open-close|) для классификации свечей как длинных или малых — аналог функции AvgBody() в MQL.
  • Вход в лонг
    • Свечной паттерн «Утренняя звезда» на последних трёх закрытых барах:
      1. Две свечи назад — длинное медвежье тело, превышающее средний размер.
      2. Предыдущая свеча — малое тело с открытием и закрытием ниже тела первой свечи.
      3. Текущая свеча — бычье закрытие выше середины тела первой свечи.
    • Линия сигнала стохастика (%D) ниже уровня перепроданности (по умолчанию 30).
    • Перед открытием лонга закрывается любая открытая короткая позиция.
  • Вход в шорт
    • Паттерн «Вечерняя звезда» (зеркало описанных выше правил).
    • %D выше уровня перекупленности (по умолчанию 70).
    • Открытые лонги закрываются перед открытием шорта.
  • Выход из позиции
    • Шорты закрываются при пробое %D вверх через уровень быстрого восстановления (20) или экстремальный уровень (80).
    • Лонги закрываются при пробое %D вниз через 80 или 20.
    • Эти условия повторяют логику закрытия из модуля сигналов MQL.

Параметры

Имя Описание
CandleType Таймфрейм (или иной DataType), по которому анализируются свечи и рассчитываются индикаторы.
StochasticKPeriod, StochasticDPeriod, StochasticSlowing Периоды %K, %D и замедление стохастика.
StochasticOverbought, StochasticOversold Пороговые значения %D для подтверждения входа по паттерну Evening/Morning Star.
PatternAveragePeriod Количество завершённых свечей для усреднения размеров тел.
ShortExitLevel, LongExitLevel Уровни %D, которые инициируют выход из шорта/лонга при пробое в противоположную сторону.

Особенности реализации

  • Используется SubscribeCandles().BindEx(...), индикаторы получают только завершённые данные, обращений к GetValue() нет.
  • Среднее тело свечи рассчитывается индикатором SimpleMovingAverage, который получает абсолютные значения тела свечи — полностью соответствует подходу MQL.
  • Проверка паттернов выделена в отдельные методы для читаемости и точного воспроизведения правил из CCandlePattern.
  • Перед открытием позиции в противоположную сторону стратегия закрывает текущую экспозицию, как это делал оригинальный эксперт (однонаправленная торговля).

Отличия от версии MQL5

  • Система управления капиталом, трейлинг-стоп и фиксированный лот из MetaTrader не переносятся; объём ордеров задаётся свойством Volume стратегии.
    • При необходимости риск-менеджмент можно добавить средствами StockSharp (например, через StartProtection).
  • Используется реализация стохастика из StockSharp; при необходимости уровни можно подстроить, если в исходной среде индикатор давал немного иные значения.
  • Логирование (на английском языке) подробно описывает каждое открытие и закрытие позиции, что упрощает тестирование и отладку.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Morning/Evening Star pattern strategy with Stochastic confirmation.
/// Buys on morning star + oversold stochastic, sells on evening star + overbought stochastic.
/// </summary>
public class MorningEveningStochasticStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _stochPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overbought;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private readonly List<ICandleMessage> _candles = new();
	private decimal _prevK;
	private bool _hasPrevK;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int StochPeriod { get => _stochPeriod.Value; set => _stochPeriod.Value = value; }
	public decimal Oversold { get => _oversold.Value; set => _oversold.Value = value; }
	public decimal Overbought { get => _overbought.Value; set => _overbought.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public MorningEveningStochasticStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_stochPeriod = Param(nameof(StochPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stoch Period", "Stochastic K period", "Indicators");
		_oversold = Param(nameof(Oversold), 30m)
			.SetDisplay("Oversold", "Stochastic oversold level", "Signals");
		_overbought = Param(nameof(Overbought), 70m)
			.SetDisplay("Overbought", "Stochastic overbought level", "Signals");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candles.Clear();
		_prevK = 0m;
		_hasPrevK = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candles.Clear();
		_hasPrevK = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var stoch = new StochasticOscillator { K = { Length = StochPeriod }, D = { Length = 3 } };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.BindEx(stoch, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue stochValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		var stochTyped = stochValue as StochasticOscillatorValue;
		if (stochTyped?.K is not decimal kValue) return;

		_candles.Add(candle);
		if (_candles.Count > 5)
			_candles.RemoveAt(0);

		if (_candles.Count >= 3)
		{
			var c3 = _candles[^1]; // current
			var c2 = _candles[^2]; // middle (star)
			var c1 = _candles[^3]; // first

			var body1 = Math.Abs(c1.ClosePrice - c1.OpenPrice);
			var body2 = Math.Abs(c2.ClosePrice - c2.OpenPrice);
			var body3 = Math.Abs(c3.ClosePrice - c3.OpenPrice);

			// Morning Star: bearish + small body + bullish, close above midpoint of first
			var isMorningStar = c1.OpenPrice > c1.ClosePrice  // first bearish
				&& body2 < body1 * 0.5m                       // small middle body
				&& c3.ClosePrice > c3.OpenPrice                // third bullish
				&& c3.ClosePrice > (c1.OpenPrice + c1.ClosePrice) / 2m;

			// Evening Star: bullish + small body + bearish, close below midpoint of first
			var isEveningStar = c1.ClosePrice > c1.OpenPrice   // first bullish
				&& body2 < body1 * 0.5m                        // small middle body
				&& c3.OpenPrice > c3.ClosePrice                // third bearish
				&& c3.ClosePrice < (c1.OpenPrice + c1.ClosePrice) / 2m;

			if (isMorningStar && kValue < Oversold && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (isEveningStar && kValue > Overbought && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		// Exit on stochastic cross
		if (_hasPrevK)
		{
			if (Position > 0 && _prevK >= Overbought && kValue < Overbought && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (Position < 0 && _prevK <= Oversold && kValue > Oversold && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevK = kValue;
		_hasPrevK = true;
	}
}