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Mañana Tarde Stochastic Estrategia

Esta estrategia transfiere el asesor experto MetaTrader 5 Expert_AMS_ES_Stoch (Morning/Evening Star con confirmación de Stochastic) a StockSharp. La implementación mantiene el reconocimiento de patrones de velas originales y las reglas de confirmación estocástica mientras utiliza la suscripción de velas de alto nivel API para que cada decisión se tome en barras terminadas.

Lógica de la estrategia

  • Indicadores
    • Oscilador Stochastic estándar con %K, %D y períodos de desaceleración configurables.
    • Promedio móvil simple del tamaño del cuerpo de la vela (open-close absoluto) para clasificar las velas como "largas" o "pequeñas" al igual que la versión MQL.
  • Entrada larga
    • Patrón Morning Star en las últimas tres velas completadas:
      1. Hace dos barras: cuerpo bajista largo cuyo tamaño supera la media del cuerpo.
      2. Barra anterior: vela de cuerpo pequeño que cierra y abre por debajo de la vela anterior.
      3. Barra actual: cierre alcista por encima del punto medio de la primera vela.
    • La línea de señal Stochastic (%D) está por debajo del umbral de sobreventa (predeterminado 30).
    • La exposición corta existente se aplana antes de abrir la posición larga.
  • Short Entry
    • Patrón Evening Star que refleja las reglas anteriores.
    • Stochastic %D está por encima del umbral de sobrecompra (predeterminado 70).
    • La exposición larga existente se cierra antes de abrir la operación corta.
  • Posición de salida
    • Los cortos se cierran cuando %D cruza por encima del nivel de recuperación rápida (20) o del nivel extremo (80).
    • Los largos se cierran cuando %D cruza por debajo de 80 o 20.
    • Estos cruces reproducen las "condiciones de cierre" del módulo de señales MQL.

Parámetros

Nombre Descripción
CandleType Marco de tiempo (u otro DataType) utilizado para la detección de patrones y todos los indicadores.
StochasticKPeriod, StochasticDPeriod, StochasticSlowing %K, %D y períodos de desaceleración del oscilador estocástico.
StochasticOverbought, StochasticOversold Umbrales de línea de señal utilizados para confirmar entradas de estrella vespertina/matinal.
PatternAveragePeriod Número de velas terminadas utilizadas para promediar el tamaño del cuerpo (|abrir-cerrar|).
ShortExitLevel, LongExitLevel %D niveles que fuerzan salidas cortas/largas cuando se cruzan en dirección opuesta.

Notas de implementación

  • Las velas se procesan a través de SubscribeCandles().BindEx(...); el código solo funciona con velas terminadas y nunca invoca GetValue() en indicadores.
  • El promedio del tamaño corporal se basa en SimpleMovingAverage alimentado con cuerpos de velas absolutos para reproducir el ayudante AvgBody() de la biblioteca MQL.
  • Las comprobaciones de patrones se implementan con métodos auxiliares dedicados para mantener legible la lógica de decisión y reflejar las reglas CCandlePattern originales.
  • Antes de entrar en la dirección opuesta, la estrategia cierra cualquier exposición existente para igualar el comportamiento del Asesor Experto de operar una posición neta a la vez.

Diferencias con el experto MQL5

  • La administración de dinero, el trailing stop y la configuración de lotes fijos del marco MetaTrader no se reproducen; El volumen de pedidos StockSharp está controlado por la propiedad de la estrategia Volume.
  • El oscilador Stochastic utiliza la implementación del indicador de StockSharp; los umbrales siguen siendo configurables para que pueda ajustar el comportamiento si el feed del agente original produjo valores ligeramente diferentes.
  • El registro proporciona explicaciones detalladas (en inglés) para cada entrada y salida para ayudar en la depuración y las pruebas retrospectivas.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Morning/Evening Star pattern strategy with Stochastic confirmation.
/// Buys on morning star + oversold stochastic, sells on evening star + overbought stochastic.
/// </summary>
public class MorningEveningStochasticStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _stochPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overbought;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private readonly List<ICandleMessage> _candles = new();
	private decimal _prevK;
	private bool _hasPrevK;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int StochPeriod { get => _stochPeriod.Value; set => _stochPeriod.Value = value; }
	public decimal Oversold { get => _oversold.Value; set => _oversold.Value = value; }
	public decimal Overbought { get => _overbought.Value; set => _overbought.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public MorningEveningStochasticStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_stochPeriod = Param(nameof(StochPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stoch Period", "Stochastic K period", "Indicators");
		_oversold = Param(nameof(Oversold), 30m)
			.SetDisplay("Oversold", "Stochastic oversold level", "Signals");
		_overbought = Param(nameof(Overbought), 70m)
			.SetDisplay("Overbought", "Stochastic overbought level", "Signals");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candles.Clear();
		_prevK = 0m;
		_hasPrevK = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candles.Clear();
		_hasPrevK = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var stoch = new StochasticOscillator { K = { Length = StochPeriod }, D = { Length = 3 } };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.BindEx(stoch, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue stochValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		var stochTyped = stochValue as StochasticOscillatorValue;
		if (stochTyped?.K is not decimal kValue) return;

		_candles.Add(candle);
		if (_candles.Count > 5)
			_candles.RemoveAt(0);

		if (_candles.Count >= 3)
		{
			var c3 = _candles[^1]; // current
			var c2 = _candles[^2]; // middle (star)
			var c1 = _candles[^3]; // first

			var body1 = Math.Abs(c1.ClosePrice - c1.OpenPrice);
			var body2 = Math.Abs(c2.ClosePrice - c2.OpenPrice);
			var body3 = Math.Abs(c3.ClosePrice - c3.OpenPrice);

			// Morning Star: bearish + small body + bullish, close above midpoint of first
			var isMorningStar = c1.OpenPrice > c1.ClosePrice  // first bearish
				&& body2 < body1 * 0.5m                       // small middle body
				&& c3.ClosePrice > c3.OpenPrice                // third bullish
				&& c3.ClosePrice > (c1.OpenPrice + c1.ClosePrice) / 2m;

			// Evening Star: bullish + small body + bearish, close below midpoint of first
			var isEveningStar = c1.ClosePrice > c1.OpenPrice   // first bullish
				&& body2 < body1 * 0.5m                        // small middle body
				&& c3.OpenPrice > c3.ClosePrice                // third bearish
				&& c3.ClosePrice < (c1.OpenPrice + c1.ClosePrice) / 2m;

			if (isMorningStar && kValue < Oversold && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (isEveningStar && kValue > Overbought && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		// Exit on stochastic cross
		if (_hasPrevK)
		{
			if (Position > 0 && _prevK >= Overbought && kValue < Overbought && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (Position < 0 && _prevK <= Oversold && kValue > Oversold && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevK = kValue;
		_hasPrevK = true;
	}
}