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Estratégia de couro cabeludo VirtPO TestBed

Esta estratégia transfere o consultor especialista VirtPOTestBed_ScalpM1 MetaTrader 4 para o StockSharp API de alto nível. Ele mantém a ideia original de criar ordens pendentes virtuais que são armadas por cruzamentos de osciladores Stochastic e executadas assim que a dinâmica do preço confirmar o movimento. Todos os filtros, regras de gerenciamento de dinheiro e controles de agendamento da versão MQL foram replicados com indicadores e métodos de pedido StockSharp.

Lógica principal

  1. Ordens pendentes virtuais – Quando nenhuma posição está aberta, a estratégia verifica o bloco de filtro em cada vela concluída:
    • O spread deve permanecer abaixo de SpreadMaxPips (melhor bid/ask obtido do Nível 1).
    • O volume médio de ticks nas últimas três barras deve exceder VolumeLimit.
    • A volatilidade absoluta do preço (tamanho médio do corpo para VolatilityPeriod barras) deve estar acima de VolatilityLimit.
    • A largura de banda Bollinger (período BollingerPeriod, largura 2) deve ficar entre BollingerLowerLimit e BollingerUpperLimit.
    • O horário de negociação deve estar dentro da janela configurada (EntryHour + OpenHours) e fora dos dias da semana desabilitados (Day1, Day2, horário limite de sexta-feira).
    • Filtro de tendência SMA – a diferença entre o rápido (SmaFastPeriod) e o lento (SmaSlowPeriod) SMA em pips deve exceder SmaDifferencePips em qualquer direção.
    • O corpo da barra anterior deve ser menor que LastBarLimitPips para evitar perseguir velas longas.

Se os filtros forem bem-sucedidos, Stochastic cruzamentos serão avaliados:

  • Um cruzamento de alta através de StochasticSetLevel arma um stop de compra virtual acima do lance em PoThresholdPips.
  • Um cruzamento de baixa através de 100 - StochasticSetLevel arma um stop de venda virtual abaixo do lance pelo mesmo limite. Cada ordem pendente virtual lembra seu vencimento (PoTimeLimitMinutes) e as distâncias stop-loss/take-profit obtidas de StopLossPips e TakeProfitPips.

  1. Fase de execução – Quando TickLevel está habilitado, a estratégia escuta as negociações recebidas para executar ordens virtuais assim que o último preço ultrapassar o limite. Se TickLevel estiver desativado, a verificação do gatilho será executada no fechamento de cada vela concluída. Assim que o preço ultrapassa o stop virtual, uma ordem de mercado é enviada e a ordem virtual é compensada.

  2. Gerenciamento de riscos – Depois de preencher as trilhas de estratégia:

    • Níveis iniciais de stop-loss e take-profit medidos em pips a partir do preço de entrada.
    • Trailing stop opcional (TrailingStopPips) que segue o preço extremo desde a entrada.
    • Tempo máximo de retenção (CloseTimeMinutes). Dependendo de ProfitType ele pode fechar todas as posições (0), apenas as lucrativas (1) ou apenas as perdedoras (2) quando o cronômetro expirar.

Todas as distâncias de preços são convertidas de pips usando o título PriceStep e o multiplicador de dígitos, reproduzindo o tratamento do corretor de cinco dígitos na implementação MQL. O padrão OrderVolume é aplicado a todas as ordens de mercado. A estratégia redefine automaticamente seu estado interno quando as posições se estabilizam.

Notas importantes

  • Os dados de nível 1 são necessários para calcular spreads e acionar níveis com precisão. Sem atualizações de melhor oferta/venda, os filtros bloquearão a negociação.
  • A execução em nível de tick reflete o sinalizador TickLevel do EA original; quando desabilitada, a execução aguarda o fechamento da vela, o que é mais conservador, mas mais fácil de testar.
  • A estratégia mantém apenas uma única posição líquida, assim como a versão MQL que restringia o número de ordens de mercado ativas.

Parâmetros

Grupo Nome Descrição
Geral Tipo de vela Período usado para assinatura de velas (padrão: 1 minuto).
Execução Nível de escala Use ticks comerciais para executar ordens virtuais imediatamente.
Execução Limite PO (pips) Distância em pips entre o preço de compra e o nível de stop virtual.
Execução Vida útil do pedido (min) Tempo de expiração para cada ordem pendente virtual.
Filtros Spread máximo (pips) Spread máximo permitido antes de armar ordens.
Filtros Limite de volume Volume médio mínimo de ticks nas últimas três barras.
Filtros Período de Volatilidade Número de barras usadas para calcular a média dos corpos absolutos das velas.
Filtros Limite de volatilidade Tamanho médio mínimo do corpo da vela (em pips).
Filtros Bollinger Período Bollinger período de cálculo da banda.
Filtros Bollinger Inferior/Superior Faixa de largura de banda permitida em pips.
Filtros Limite da última barra Tamanho máximo do corpo da vela anterior em pips.
Tendência Rápido SMA / Lento SMA Períodos para o filtro de tendência de média móvel.
Tendência SMA Diferença Distância mínima de SMA em pips para confirmar uma tendência.
Stochastic %K /%D /Suave Períodos padrão do oscilador Stochastic.
Stochastic Stochastic Definir Nível utilizado para armar ordens pendentes virtuais.
Stochastic Stochastic Vá Limite usado para executar a ordem armada.
Negociação Volume do pedido Volume base de ordens de mercado.
Risco Take Profit / Stop Loss / Trailing Stop Distâncias de saída em pips.
Cronograma Desativar dias, primeiro/segundo dia sem negociação Filtros de dias da semana (use 99 para desativar).
Cronograma Horário de entrada / Horário de funcionamento Início e duração da janela de negociação.
Cronograma Corte de sexta-feira Hora após a qual a negociação de sexta-feira para.
Risco Vida útil máxima Saída baseada em tempo em minutos (defina ≥5000 para desabilitar).
Risco Filtro de Lucro 0 – fecha independentemente, 1 – fecha apenas os vencedores, 2 – fecha apenas os perdedores quando o cronômetro dispara.

Diferenças do original EA

  • A classe auxiliar MQL CPO é substituída por variáveis de estado internas que chamam BuyMarket / SellMarket diretamente quando o preço cruza o nível virtual.
  • A execução de stop-loss e take-profit usa máximos/mínimos de velas (para back-tests) ou atualizações de ticks, quando disponíveis. Preenchimentos parciais ou posições cobertas do ambiente MT4 original não são suportados.
  • O gerenciamento de dinheiro baseado em conta (GLots) não é portado; a estratégia StockSharp usa o parâmetro OrderVolume fixo.

Essas adaptações preservam a ideia comercial ao mesmo tempo que se ajustam ao modelo de programação de alto nível e posição única de StockSharp.

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Virtual Pending Order Scalp strategy: ATR-based breakout scalper.
/// Buys when price breaks above recent high + ATR offset. Sells on break below low - ATR.
/// </summary>
public class VirtPoTestBedScalpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	public VirtPoTestBedScalpStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period for breakout offset", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		decimal? prevHigh = null;
		decimal? prevLow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, (candle, atrVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				if (prevHigh.HasValue && prevLow.HasValue)
				{
					if (close > prevHigh.Value + atrVal * 0.5m && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (close < prevLow.Value - atrVal * 0.5m && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevHigh = candle.HighPrice;
				prevLow = candle.LowPrice;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}